您好，当然可以分享一个简单的期货趋势跟随量化策略的Python源码示例。你可以随时联系我，免费提供，主打就是服务好。请注意，这个策略仅供学习和研究使用，实际交易中需要考虑更多的因素，如资金管理、风险控制等，并且需要根据实际情况调整参数。

以下是一个简单的移动平均线交叉策略，当短期移动平均线上穿长期移动平均线时买入，下穿时卖出：
```python
import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt

# 假设df是包含期货价格数据的DataFrame，其中包含'Close'列
def moving_average_crossover(data, short_window, long_window):
signals = pd.DataFrame(index=data.index)
signals['signal'] = 0.0

# 计算短期和长期移动平均线
signals['short_mavg'] = data['Close'].rolling(window=short_window, min_periods=1, center=False).mean()
signals['long_mavg'] = data['Close'].rolling(window=long_window, min_periods=1, center=False).mean()

# 创建信号
signals['signal'][short_window:] = np.where(signals['short_mavg'][short_window:]
> signals['long_mavg'][short_window:], 1.0, 0.0)
signals['positions'] = signals['signal'].diff()

return signals

# 假设df是包含期货价格数据的DataFrame
# short_window和long_window分别是短期和长期移动平均线的窗口大小
short_window = 40
long_window = 100

在这个策略中，我们使用了两个移动平均线：一个短期的（例如40天）和一个长期的（例如100天）。当短期移动平均线上穿长期移动平均线时，我们生成一个买入信号；当下穿时，我们生成一个卖出信号。这个策略非常基础，实际应用中需要结合其他因素进行优化和调整。

请记住，量化交易涉及风险，这个示例代码不构成任何投资建议。在实际应用之前，请确保你充分理解代码的工作原理，并在模拟环境中进行测试。

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发布于2024-12-24 17:18 上海