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国债期货转换因子如何计算?
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国债期货转换因子如何计算?

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首发 彭曼曼
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国债期货的转化因子是由中金所根据债券的登记确定的

发布于2016-8-25 14:06 北京

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即在计算某种可交割债券的转换因子时，首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限，然后以期货合约名义债券利率作为贴现率，将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折算为现值，这个现值就是该债券的转换因子

发布于2014-6-24 09:23 武汉

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国债期货转换因子通常直接由中国金融期货交易所计算并公布.

发布于2014-6-24 09:25 杭州

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首先必须确定该债券在国债期货到期日的剩余期限，然后以期货合约名义债券利率作为贴现率，将面值为1元的该种债券在其剩余期限内的所有现金流量折算为现值，这个现值就是该债券的转换因子。

发布于2014-6-24 09:33 武汉

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换因子实际上是一种债券价格，只不过这种债券价格是通过假定市场收益率为期货票面利率，且收益率曲线为水平时计算出来的对应可交割债券的债券价格。

发布于2016-10-18 21:03 上海

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一对一
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在以实物方式交割的国债期货交割中，由于可交割债券息票率可以不同，期限也可以不同，各种可交割债券的价格与国债期货的价格没有直接的可比性

发布于2017-12-29 11:14 成都

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一对一
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你好，中金所转换因子计算公式为其中r表示国债期货合约标准券票面利率，x表示到下一付息日的月份数，n表示交割月与到期日之间的付息次数，c表示可交割券的票面利率，f表示可交割券付息频率。

发布于2019-3-18 15:38 成都

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刘老师 21:44

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