全自动期货量化交易怎么入门？策略搭建教程！-叩富网

全自动期货量化交易怎么入门？策略搭建教程！

还有疑问，立即追问>

期货

全自动期货量化交易怎么入门？策略搭建教程！

叩富问财浏览：298 人分享

1分钟入驻>

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共1个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

量化刘老师

量化刘老师量化刘老师期货

帮助3.6万好评5.1万从业8年

首发回答

您好，要入门全自动期货量化交易并搭建策略，你可以联系我，我把专业的经理介绍给你，顺便把资料和策略报告发你，可以说让你秒入门。你可以按照以下步骤进行：

1. 基础知识学习
首先，需要了解期货的基本概念、交易规则、市场机制等。可以通过阅读相关书籍、在线课程或参加培训班来获取这些知识。
2. 模拟交易实践
在实际投资之前，可以通过模拟交易平台进行实践，熟悉交易操作和策略测试。
3. 选择交易平台和工具
选择一个提供API接口和自动化交易功能的交易平台，如文华财经、Trade Blazer开拓者(TB)、MultiCharts(MC)等。这些平台通常提供策略开发环境和丰富的交易接口。
4. 学习编程和策略编写
掌握至少一种编程语言（如Python、C++等），学习如何编写交易策略。可以通过在线教程、编程课程或加入量化社区来提升编程技能。
5. 风险管理
了解并掌握风险管理的基本原则，如资金管理、止损设置等。这对于保护投资本金和控制亏损至关重要。
6. 数据收集与预处理
收集和整理相关的期货市场数据，包括价格、成交量、持仓量等，并进行数据清洗和格式化处理。
7. 策略开发与回测
利用编程语言开发量化交易模型，包括信号生成模型、风险管理模型等，并使用历史数据进行回测，以评估策略的有效性。
8. 编写策略示例
以下是一个简单的量化交易策略示例，用于说明如何编写策略：
策略交易标的：选择一个期货合约。
策略交易时机：以5日均线与20日均线的金叉和死叉作为买卖信号。

```python
def init(context):
设置要操作的期货合约
context.security = '合约代码'
设置买卖条件，每个交易频率（日/分钟/tick）调用一次

def handle_bar(context, bar_dict):
获取期货合约过去20天的收盘价数据
closeprice = history(context.security, ['close'], 20, '1d', False, 'pre', is_panel=1)
计算20日均线
MA20 = closeprice['close'].mean()
计算5日均线
MA5 = closeprice['close'].iloc[-5:].mean()
如果5日均线大于20日均线,则全仓买入期货合约
if MA5 > MA20:
order_target_percent(context.security, 1)
log.info("买入 %s" % (context.security))
如果5日均线小于20日均线,并且目前有头寸,则清仓期货合约
elif MA20 > MA5 and context.portfolio.security_account.market_value > 0:
order_target(context.security, 0)
log.info("卖出 %s" % (context.security))
```

通过这些步骤，你可以开始构建自己的全自动期货量化交易策略。记得在实际操作中，要不断测试和优化你的策略，以适应市场的变化。