您好,在期货量化交易中,突破策略是一种常见的交易策略,其核心思想是当价格突破某一关键水平时进行交易。你可以随时联系我,给你发送最新的交易策略,以下是一些突破策略公式和模型,供您参考:
1. ATR通道突破策略:这种策略使用平均真实波幅(ATR)来定义交易的上下轨。当价格突破上轨时,进场买入;当价格突破下轨时,进场卖出。
2. Dual Thrust策略:这是一种趋势跟踪策略,通过定义一个区间的上界和下界来确定支撑线和阻力线。当价格超过上界时,如果持有空仓,则平空开多;如果没有仓位,则直接开多。当价格跌破下界时,如果持有多仓,则平多开空;如果没有仓位,则直接开空。具体的公式如下:
Range = Max(HH-LC, HC-LL)
上限:Open + K1 * Range
下限:Open - K2 * Range
其中,HH是过去N天内的最高价,LC是收盘价,HC是最高收盘价,LL是最低收盘价。K1和K2是参数,可以根据回测结果进行优化。
3. 海龟交易法:这是一种经典的趋势跟踪策略,通过唐奇安通道(Donchian Channel)来确定市场的突破点。具体的公式如下:
上突破线:过去N个周期内的高价
下突破线:过去N个周期内的低价
交易逻辑:如果价格突破上突破线,则做多;如果价格突破下突破线,则做空。
请注意,以上策略仅供学习和研究使用,实际交易需要考虑更多因素,如市场数据的实时性、交易成本、滑点等。在实际应用这些策略之前,建议进行充分的回测和风险评估。
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发布于2024-10-14 12:17 上海