在什么情况下期权的近月合约波动率会低于远月?
还有疑问,立即追问>

期权

在什么情况下期权的近月合约波动率会低于远月?

叩富问财 浏览:3573 人 分享分享

+微信
从业认证| 从业10年+

您好,目前主要还是受多方面因素的影响的,祝您投资愉快!

发布于2020-5-12 11:08 深圳

赞 关注 分享 追问
踩
举报
+微信
从业认证| 从业10年+

我司主营业务就是期权,办理期权还有开两融,费用全包价1.8元!

发布于2020-5-12 10:43 莆田

赞 关注 分享 追问
踩
举报
+微信
从业认证| 从业10年+

你好,近月合约波动小波动率就低。

发布于2020-5-12 11:10 重庆

1 关注 分享 追问
踩
举报

您好,近月合约波动小波动率就低。

期权手续费是可以低至1.7元一张,如果您想办理很低手续费的期权账户,其实是可以直接在线预约我们线上客户经理根据您自身的需求进行沟通协商期权手续费优惠方案,让专业人员来为您提供服务,以方便快捷实现您的期权低手续费需求。


ETF期权开户,需先验资、知识测试、以及相关交易经历。以下为资金要求:

1、开通前20个交易日日均50万的资金门槛用于验资,这是硬性条件,无法降低的要求。
2、有6个月以上的金融期货类的交易经验。
3、开户考试达到合格的标准等。
4、有一定的风险承受能力,风险评级承受能力C3及以上。


我司可提供成本手续费给到您!ETF/可转债万0.5!两融专项利率低至4.5%,期权1.7元一张!国债逆回购1折!支持QMT/Ptrade等量化交易软件!百万资金送VIP通道打板,支持同花顺/通达信登陆!点击右上角可以微信电话我,竭诚为您服务!

发布于2024-2-24 22:57 杭州

当前我在线 直接联系我
赞 关注 分享 追问
踩
举报

你好,由于期权可以卖出也可以卖出,因此我们可以构建投资组合,通过买卖期权来锁定收益或者损失,这一点很重要,一定要记住。另外,简单来说期权赌的就是未来标的资产的价格波动,一般来说,离行权日期越近,我们就能相对准确的估计标的资产的价格,这样期权的价格波动就会降低。因此在大部分情况下,近月合约的波动会低于远月的。那么什么时候近月会大于远月呢,一种可能就是外界突然发生了某种冲击,例如当年的智利地震,导致了铜的期权价格突然上升。

发布于2020-5-12 10:45 北京

赞 关注 分享 追问
踩
举报

首发回答
你好,合约波动跟市场走势相关,任何情况都会有可能出现

发布于2020-5-12 10:41 武汉

赞 关注 分享 追问
踩
举报

你好,目前主要还是受多方面因素的影响的,祝你好运

发布于2020-5-12 10:42 杭州

赞 关注 分享 追问
踩
举报

个人客户只能开场内期权的,费用给到您成本价1.8元/张,全网都能申请办理

发布于2020-5-12 11:06 重庆

赞 关注 分享 追问
踩
举报

你好,期权价格波动是受到多方面因素影响的,期权开户欢迎预约。

发布于2020-5-13 11:21 东莞

赞 关注 分享 追问
踩
举报

近期合约会低于远期合约的话,更多的是由于近期合约受到系统影响

发布于2020-5-14 18:03 宁波

赞 关注 分享 追问
踩
举报

一般当月月合约在一定时间内出现消消息影响的话,有可能会造成金元合约低于元月红利的波动率。

发布于2020-5-18 10:52 成都

赞 关注 分享 追问
踩
举报

ETF期权开户需要到营业部,场内期权每家券商开户条件相同,总资产50W以上,自设立A股账户以来时间超过6个月。预约我期权1.8元一张

发布于2020-5-25 11:12 苏州

赞 关注 分享 追问
踩
举报
其他类似问题
股票的市盈率和市净率在什么情况下会失真?
你好,股票的市盈率(P/E)和市净率(P/B)是投资者常用的估值工具,但它们并非万能,在特定情境下会严重失真,导致错误判断。追求低佣金开户的,找我即可专享不吃亏不贵!!
李经理 4155
期权合约月份怎么选择,近月和远月合约差异是什么?
您好,期权合约月份怎么选择,近月和远月合约差异是什么?下面展开拆解。(1)底层原理期权价格由内在价值+时间价值组成。距离到期时间越长,时间价值越高,波动率带来的盈利空间越大;越临近到期...
资深小童经理 371
Vega 指标衡量波动率对期权价格影响,远近月合约 Vega 数值有何不同?
一般来说,远月期权合约的Vega数值要高于近月合约,意味着波动率变化对远月期权价格的影响程度更大。这是因为远月合约剩余到期时间更长,波动率变动在更长周期里能对期权的时间价值和潜在收益空...
首席王经理 618
关于期货近月合约和远月合约的区别,实际是怎样的?
您好,期货近月合约是临近交割月的合约,远月合约则是离交割月较远的合约,二者在价格、流动性等方面存在明显区别。从价格上看,近月合约价格跟现货市场价联系紧密,受当前供求影响大。比如农产品收...
玉涛经理 497
期货近月合约价格高于远月合约价格是为什么?
您好,正常情况下远月合约价格=现货价格+库存费所以往往远月价格是大于近月的,也即远月对近月升水,这种情况下的市场叫做正向市场。但也有例外,像目前很多品种都是近月价格较远月高,远月贴水,...
玉涛经理 26574
日历价差搭配近月空头与远月多头,对冲波动率波动的底层原理?
日历价差搭配近月空头与远月多头对冲波动率波动的核心,是利用不同到期时间期权的波动率敏感度差异来抵消波动影响,简单说就是近月期权对波动率变化的反应比远月更强烈,通过一卖一买的组合平衡这种...
首席王经理 416
同城推荐
  • 咨询

    从业认证| 入驻1年

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

  • 咨询

    从业认证| 从业10年+

相关文章
回到顶部