怎么做量化交易？期货基本面数据哪里有？-叩富网

怎么做量化交易？期货基本面数据哪里有？

还有疑问，立即追问>

基本面期货

怎么做量化交易？期货基本面数据哪里有？

叩富问财浏览：146 人分享

我来回答

特别提示：量化工具免费领，一键识别支撑、压力位→立即领取>>

共3个回答

默认排序 | 只看有赞

首发

期货刘经理

期货刘经理期货刘经理期货

帮助2.1万好评3.6万从业7年

首发回答

您好，量化交易是一种利用数学和统计学模型来指导投资决策的交易方式。它涉及数据收集、模型创建、回测、策略优化和自动化执行等多个步骤。下面是量化交易的基本流程：

1. 数据收集：收集历史和实时数据，包括价格、成交量、持仓量、经济指标等。对于期货交易，基本面数据也是重要的组成部分，包括库存水平、供需关系、生产成本、天气状况等影响商品价格的因素。
2. 数据预处理：清洗数据，去除缺失值和异常值，进行数据标准化或归一化。
3. 特征提取：从原始数据中提取有用的特征，比如移动平均、标准差、交易量比、价格动量等。
4. 模型建立：选择适当的量化模型，如均值回归、动量策略、机器学习模型等，基于提取的特征进行建模。
5. 回测验证：在历史数据上测试策略的效果，评估策略的盈利能力和风险，计算收益、最大回撤、夏普比率等指标。
6. 策略优化：根据回测结果调整策略参数，寻找配置。
7. 实盘交易：将策略部署到实际市场中，通过自动化交易系统执行交易指令。
8. 风险管理：设置止损和止盈点，监控市场动态，随时准备调整策略。
9. 持续学习与改进：市场不断变化，需要定期更新和优化策略，保持竞争力。

关于期货基本面数据的来源，可以考虑以下渠道：
官方交易所：如芝加哥商品交易所(CME)、洲际交易所(ICE)，它们提供交易品种的详细数据。
专业数据服务商：如彭博、路透、FactSet等，提供广泛且深入的市场数据，但通常需要付费订阅。
行业组织和协会：如中国钢铁工业协会、中国棉花网、中国苹果网等，提供特定商品的行业数据。
期货公司研究报告：期货公司会发布研究报告，包括基本面分析和市场预测，可以关注期货公司的官方网站或研究报告汇总网站。
专业论坛和社群：如期货吧、期如意等，投资者会分享市场动态和分析观点。
宏观经济数据：国家统计局、美联储等发布的经济指标，对商品期货有间接影响。

获取数据后，结合技术分析和量化模型，可以制定更科学的交易策略。记得，量化交易需要对数据和模型有深入的理解，同时也需要一定的编程技能来实现策略。

总之，如果想深入了解正规期货交易平台，找到适合你的好平台，建议你可以联系期货经理帮助，点击头像添加好友协助您解决，能够享受一对一客服尊享服务、5分钟即时响应，开户高效率，当天能下账户，远程在线一对一协助办理，独立ctp通道，国内大型老牌期货公司，提供专业服务，低成本透明化交易。对自己交易大大有好处。

发布于2024-7-24 11:34 上海

为您提供全方位的理财服务

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

期货刘经理期货刘经理期货

从业7年行业top 专业满分

期货量化工具免费领，一键识别支撑、压力位，告别无效盯盘
您是不是也有以下困扰？可以免费领取试一下：
1、新手一枚，不知道如何下手
2、想把握每个波动机会，频繁操作，被市场打脸
3、抓不住买卖时机，做空它就涨，做多它就跌!
4、被情绪左右，亏损后还想继续操作，越亏越大

免费体验>>

创元期货官方推广

秒答

追问

资深小妮经理资深小妮经理股票

帮助10万+ 好评6.3万从业10年+

您好，量化交易是一种利用数学和统计学模型来指导投资决策的交易方式。它涉及数据收集、模型创建、回测、策略优化和自动化执行等多个步骤。在选择量化交易软件时，除了关注其功能和性能外，佣金也是一个重要的考虑因素。与证券公司客户经理进行协商可以帮助您获得更低的佣金，提高盈利能力。同时，参考其他用户的评价和建议也可以帮助您做出更明智的选择。专业的量化交易软件比如：qmt和ptrade，50万可以免费开通，欢迎右上角咨询我！

证券公司开户佣金一般在万3左右，通常证券公司开户佣金根据当地经济情况设定一个合适的佣金，每家营业部默认佣金都有一定差异。因此建议大家，如果对佣金费率有特殊需求，应及时联系我们线上客户经理，为您提供专属开户渠道，并帮您降低佣金费率标准。

另外，证券公司网上开户支持7×24小时任意时段办理，更加高效便捷，并不是非要去营业部才能开户，下面我来给您具体介绍一下这种网上开户方式：
1、下载证券公司的“券商app”，登录后进入开户界面，输入手机号码验证码。
2、上传您的证件照，拍照完成后完善相关资料，确认信息完全一致。
3、选择开立股东账户，设置交易密码，添加银行卡。
4、进行视频验证，签署协议，完成风险评测。
5、回访结束后提交审核，等待开户结果。

如需办理股票开户可以联系我，国内上市券商竭诚为您服务，满足您的各项需求，行业超低佣金给到您！ETF/可转债万0.5！融资专项利率4.5%！期权1.7元一张！国债逆回购1折！支持QMT/Ptrade等量化交易软件！支持同花顺/通达信登陆！找我开户让您投资少走弯路！!

发布于2024-8-5 11:38 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

期货黎经理期货黎经理期货

帮助4.1万好评2.1万从业10年

您好，量化交易的基本步骤

量化交易是一种使用数学模型和计算机算法来识别交易机会并执行交易的方法。以下是进行量化交易的基本步骤：

数据收集：收集历史和实时市场数据，包括价格、成交量、财务报表数据、宏观经济指标等。
模型开发：构建数学模型来分析数据，模型可以基于统计学、机器学习、时间序列分析等方法。
策略回测：在历史数据上测试交易模型，评估策略在过去的表现，优化策略参数。
风险管理：制定严格的风险管理规则，包括止损点、仓位控制等，以避免重大损失。
执行系统建立：创建一个执行系统用来自动发送买卖指令到交易所，系统需要实现高速执行和低延迟。
监控：持续监控系统的运行情况和交易性能，以及市场条件，确保系统正常运行且符合预期。
优化和调整：根据市场变化和系统运行效果定期进行策略优化和参数调整，以维持交易性能.

期货基本面数据来源

期货基本面数据包括但不限于以下几种类型：

市场数据：期货合约的价格、成交量、持仓量等。
财务数据：相关公司的财务报表数据。
宏观经济数据：国内生产总值(GDP)、消费者价格指数(CPI)、生产者价格指数(PPI)等宏观经济指标。
新闻数据：可能影响市场的新闻报道、公告和分析报告。
社交媒体数据：社交媒体平台上的讨论、评论和评分，这些数据可以分析市场行情、产品口碑。
气象数据：某些期货产品可能受到天气条件的影响，因此相关的气象信息也是重要的基本面数据.

您可以通过多种途径获取这些数据，包括全球交易所、专业财经数据提供商（如万得、大智慧、彭博、恒生聚源等）、开源数据接口（如Tushare）等。这些数据供应商通常会提供丰富的历史和实时数据，满足量化交易的需求。在选择数据供应商时，应考虑数据的准确性、更新频率和可靠性。现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。

在我司开户还可以享受到优惠的期货交易所手续费，优惠的期货交易所保证金。

发布于2024-7-24 11:57 曲靖

当前我在线

直接联系我

秒答

追问