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期货cta策略的下行风险怎么计算？

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期货cta策略的下行风险怎么计算？

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期货CTA策略主要是跟踪股货的趋势，分为长期趋势跟踪策略，中期趋势跟踪策略和日内短期趋势跟踪策略，面对不同的市场情况，期货CTA策略的理想情况是市场上涨的时候买多，市场下跌的时候卖空，达到市场上涨下跌都如刀锋一般双向盈利。

期货CTA策略适应的是趋势明显的市场。由于趋势交易属于单边敞口策略，为了控制其风险暴露，市面上大多这类产品大都以日内短期趋势跟踪策略为主，其他策略为辅。其中比较代表性的子策略有：即日交易模型、改进布林交易模型、多空正量模型、随机区间突破策略以及日历差价策略。

由于市面上以期货CTA策略为主要策略的产品，往往依据于极其复杂的统计模型和多策略叠加。所以类似于一个“黑匣子”，很难对其进行定性分析。作为专业的量化基金研究机构，小实主要采取以历史交易数据为基础的定量研究的方法。以风险控制能力作为切入点，选取夏普比率，收益率标准差，下行标准差，持续最大涨幅等指标，进行多元统计分析中的主成分分析法筛选目标产品。并且，产品在极端市场波动率下的表现，亦是极其重要的参考指标。期货开户及相关问题欢迎咨询

发布于2020-2-20 10:43 北京

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您好，期货CTA策略主要是跟踪股货的趋势，期货CTA策略的理想情况是市场上涨的时候买多，期货CTA策略在市场下跌的时候卖空，期货CTA策略适应的是趋势明显的市场。现在期货可以手机开户，期货开户仅需要身份证和银行卡。在我司开户还可以享受到优惠的期货交易所标准手续费，优惠的期货交易所保证金。

如果期货账户一年内有50个以上交易日，可以直接开通原油期货、PTA期货、橡胶期权等特殊品种的交易权限。股指期货开户需要50万以上，并且有10笔以上商品期货交易记录。

发布于2020-2-20 10:43 曲靖

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