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您好，私募风险评估表中的下行风险通常是衡量投资在不利市场环境下可能遭受损失的指标。常见的计算方法有以下几种：
下行标准差
它是在计算标准差时，只考虑收益率低于目标收益率的情况。具体步骤如下：
1. 确定目标收益率，比如无风险收益率。
2. 计算每个时期的实际收益率与目标收益率的差值，但只保留差值为负的部分，正值记为0。
3. 对这些负差值进行平方、求和、求平均值，最后再开方得到下行标准差。
最大回撤
最大回撤是指在选定周期内，产品净值从最高点到最低点的下跌幅度。计算方法为：
最大回撤 =（最高净值 - 最低净值）/ 最高净值 × 100%
它反映了投资过程中可能出现的最大亏损情况。
半方差
半方差只考虑收益率低于均值的部分。计算步骤为：
1. 计算收益率的均值。
2. 找出所有低于均值的收益率。
3. 计算这些低于均值的收益率与均值差值的平方和，再除以观测次数得到半方差。
不过，这些计算方法都有一定的局限性，而且不同的私募产品可能会根据自身特点采用不同的计算方式。
如果您想深入了解私募投资以及相关风险评估，我们盈米基金叩富团队可以为您提供专业的服务。我们有专业的投研团队，由首席投资顾问何剑波老师领衔，他拥有18年证券基金从业经验，历经多轮牛熊，利用独创的“盈利预期估值法”精准捕捉投资机会。
您可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，还可以右上角加微信联系我们的顾问，我们会根据您的具体情况，为您详细解读私募投资的风险与收益，制定更适合您的投资方案。
下行标准差
它是在计算标准差时，只考虑收益率低于目标收益率的情况。具体步骤如下：
1. 确定目标收益率，比如无风险收益率。
2. 计算每个时期的实际收益率与目标收益率的差值，但只保留差值为负的部分，正值记为0。
3. 对这些负差值进行平方、求和、求平均值，最后再开方得到下行标准差。
最大回撤
最大回撤是指在选定周期内，产品净值从最高点到最低点的下跌幅度。计算方法为：
最大回撤 =（最高净值 - 最低净值）/ 最高净值 × 100%
它反映了投资过程中可能出现的最大亏损情况。
半方差
半方差只考虑收益率低于均值的部分。计算步骤为：
1. 计算收益率的均值。
2. 找出所有低于均值的收益率。
3. 计算这些低于均值的收益率与均值差值的平方和，再除以观测次数得到半方差。
不过，这些计算方法都有一定的局限性，而且不同的私募产品可能会根据自身特点采用不同的计算方式。
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发布于2025-12-8 20:31
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