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国债期货和期现之间如何进行套利？

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国债期货和期现之间如何进行套利？

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注意！存款利率持续下行，巧用三笔钱，轻松做好财富规划，机会有限，限时开启，速来》》

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期货刘经理

光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好，这个是很难进行的，国债的波动一般不大

发布于2016-8-19 11:25 北京

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资深程经理资深程经理基金

帮助5万好评8.9万从业10年

您好，目前存款利率下行是大势所趋，如何稳定增收成了我们每个理财小白的难题，以下是为理财新手优选的低风险理财，稳健低风险，在不同阶段抓住机会！

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.8万好评7.2万从业8年

它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。

发布于2018-12-6 20:16 成都

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一对一

期货刘经理期货刘经理期货

帮助4846 好评166 入驻10年+

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对于国债期货期现套利来说，无法做空国债现货做多国债期货，只能采取做多基差的套利。国债期货交割的时候期现基差是0，因此如果市场上出现负基差，就可以做多基差，如果在后续交易中出现正基差，可以平仓获利，或者持有至交割，获取基差的利润，这是基差交易的基本思路。从操作层面来说，最便宜可交割债券和国债期货空头的组合是比较稳妥的，因为最便宜可交割债券用于交割，成本低，也最容易出现负基差。

发布于2014-4-18 09:53 南京

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一对一

期货经理期货经理期货

帮助1.2万好评681 入驻10年+

你好，基差交易者时刻关注期货市场和现货市场间的价差变化，积极寻找低买高卖的套利机会。做多基差，即投资者认为基差会上涨，现券价格的上涨（下跌）幅度会高于（低于）期货价格乘以转换因子的幅度，则买入现券，卖出期货，待基差如期上涨后分别平仓；做空基差，即投资者认为基差会下跌，现券价格的上涨（下跌）幅度会低于（高于）期货价格乘以转换因子的幅度，则卖出现券，买入期货，待基差如期下跌后分别平仓。

发布于2016-7-1 14:42 上海

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