1、夏普比率:
夏普比率是衡量资产组合或交易策略每承受一单位总风险,能获得多少超额回报的指标。夏普比率越高,意味着每承担一定风险可以获得更多的回报。
夏普比率 = (策略年化收益率 - 无风险利率) / 策略年化波动率
2、信息比率:
信息比率衡量了组合或策略相对于业绩基准的超额回报,且将这一超额回报与组合或策略的波动率联系起来。信息比率 = (策略年化收益率 - 基准年化收益率) / 策略与基准的年化跟踪误差
3、最大回撤:
最大回撤是评估策略或交易组合风险的重要指标,它表示在某一时间段内,投资组合净值从历史高点下降的最大幅度。 通过最大回撤可以评估策略在历史上的风险暴露程度。
4、年化收益率:
年化收益率能够显示策略或交易组合在一年内的平均收益率,是一个直观的绩效指标。
评估期货交易的绩效和风险调整回报率需要综合考虑多个指标,并且需要根据具体的市场环境和交易策略来选择合适的评估方法。
以上就是关于如何评估期货交易的绩效和风险调整回报率的解答,希望以上回答能够帮助到你,如有其它地方不明白的问题,可以电话联系或点击加我微信沟通,在投资的道路上没有捷径,需要多去学习,多总结,最后提醒你投资有风险,入市需谨慎,祝你在交易中期市长虹。
发布于2023-11-14 17:25 上海