是股指期货标的指数价格与股指期货合约价格之间的差值。
基差=现货价格-期货价格。
具体运用:
假设,在9月6日某时点,沪深300指数为3250点,沪深300期指合约价格为3310点,则此时的基差为3250-3310=-60点。
由于现货价格与期货价格的变化幅度不完全相同,因而在一般情况下,两者之间的价格差,即基差的大小总是处于不断的变化中。
在4月6日的另一时刻,沪深300指数为3260点,沪深300期指合约的价格为3315点,则此时的基差变为3260-3315=-55点。
发布于2019-2-17 13:31 泉州