期末股票指数期货合约的价格怎么计算-叩富网

期末股票指数期货合约的价格怎么计算

还有疑问，立即追问>

期货期货合约股票股票指数股票指数期货

期末股票指数期货合约的价格怎么计算

叩富问财浏览：2610 人分享

1分钟入驻>

共12个回答

默认排序 | 只看有赞 | 看最新回答

首发

小杨经理

资深-何经理资深-何经理股票

帮助10万+ 好评10万+ 入驻8年

您好，股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。中金所的三个期指IF,IH,IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603,下季合约IF1606.每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。

发布于2019-1-29 13:52 北京

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

首席客户经理首席客户经理股票

帮助10万+ 好评1151 从业7年

股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。

发布于2019-1-29 10:11 福州

秒答

追问

踩

毛顾问毛顾问股票

帮助10万+ 好评4208 从业5年

期末股票指数期货合约的价格是根据加权平均价计算的

发布于2021-1-25 10:47 成都

秒答

追问

踩

一对一

王经理王经理股票

帮助1.6万好评318 入驻8年

您好，中金所的三个期指IF,IH,IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603,下季合约IF1606.每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日，祝您投资愉快！

发布于2019-1-28 13:17 北京

秒答

追问

踩

一对一

高级顾问杨高级顾问杨股票

帮助8万好评1274 从业10年+

您好，期货合约计算是有公式的，祝您投资顺利

发布于2020-3-9 11:36 北京

秒答

追问

踩

一对一

小杨经理小杨经理股票

帮助6850 好评599 入驻6年

首发回答

中金所的三个期指IF,IH,IC，每个期指有4个可交易合约，分为当月、次月、当季、次季四个合约，比如目前IF有当月合约IF1601，次月合约IF1602，当季合约IF1603,下季合约IF1606.每个合约的交割日为名称里指定月份的第三个星期五，遇假日顺延。IF1601的交割日为16年1月的第三个星期五，是1月15日。其他的IF1603在16年3月18日（如果不是法定假日）。合约的交割价格为交割日也就是最后交易日的标的指数的最后2小时的算数平均价，计算结果保留至小数点后2位。IF的标的指数是沪深300，IH的标的指数是上证50，IC的标的指数是中证500.举例来说，IF1601的交割价格，就是沪深300指数在16年1月15日最后两小时的算数平均价，一般的交易软件（比如文华财经WH6）都会在交割日给出预估的交割价

发布于2019-1-28 13:02 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一

张经理张经理股票

帮助8.4万好评6755 从业8年

您好，股指期货合约以当日结算价作为计算当日盈亏的依据。具体计算公式如下：当日盈亏=∑[(卖出成交价-当日结算价)×卖出量]+∑[(当日结算价-买入成交价)×买入量]+(上一交易日结算价-当日结算价)×(上一交易日卖出持仓量-上一交易日买入持仓量)。举例说明：某投资者在上一交易日持有某股指期货合约10手多头持仓，上一交易日的结算价为1500点。当日该投资者以1505点的成交价买入该合约8手多头持仓，又以1510点的成交价卖出平仓5手，当日结算价为1515点，则当日盈亏具体计算如下：
当日盈亏=(1510-1515)×5+(1515-1505)×8+(1500-1515)×(0-10)=205点
如果该合约的合约乘数为300元/点，则该投资者的当日盈亏为205点×300元/点=61500元。

发布于2019-1-28 13:06 成都

当前我在线

直接联系我

秒答

追问

踩

一对一