1. 折价套利：当市场上的ETF价格小于净值时，即基金折价时，散户可以在二级市场低价买入ETF基金份额，然后在一级市场按净值将份额赎回，再在二级市场将股票抛售，完成套利。

2. 溢价套利：当市场上的ETF价格大于净值时，即基金溢价时，散户可以从二级市场买入一篮子股票，然后在一级市场按净值转换为ETF基金份额，再在二级市场将ETF高价卖掉，完成套利。

3. T+0获取盘中价差：即利用个股的走势，在低位买入ETF基金，再在高位卖出，赚取一定的价差收益，需要注意的是，价差收益要大于其手续费用，否则，得不偿失。

4. ETF事件套利：深港两地节假日和交易时间存在不同，也许会出现香港闭市，但是ETF在深交所依然能够交易的情况，以此带来套利的机会。比如，对于复盘后可能大跌的停盘股票，投资者可以在ETF价格尚未反映该预期时可以卖出ETF份额，相当于做空该股票。

5. 期现套利：期现套利是基于股指期货合约和现货ETF之间的价格差进行的，比如，当股指期货价格高于现货ETF价格时，预示着未来投资者可以以较高价格卖出手中的ETF份额，此时，投资者可以卖出ETF期货合约同时买入ETF现货，等到需要平仓时以低价提前买入的ETF份额交割。

6. 配对交易：通过数据统计等方法判断未来A股、港股的走势，从而进行ETF的套利交易。

在进行ETF交易时，投资者还可以参考以下交易技巧：

1. 对于T+0的ETF基金，投资者可以根据分时走势判断，当ETF的价格低于均价、或在均价下方运行，投资者可适当地买入，当即时价格在均线价格的上方运行时，投资者可以适量地卖出一些。

2. 对于T+1的基金，投资者可进行波段操作，记住低买高卖的口诀，分析均线走势。如当价格下跌受到某一均线支撑时，可以适量地买入一些；反之，上涨受到均线压制时，可以进行卖出操作。

3. ETF的风险相对股票较小，但是依然有一定的风险，投资者需要根据自身的风险承受能力来进行投资。

总的来说，ETF套利交易需要投资者具备一定的市场敏感度和风险承受能力，同时也需要投资者不断学习和积累经验，以提高套利交易的成功率。如果你还有其他疑问，欢迎添加微信，进一步详细探讨交流~

发布于2023-10-1 21:31 北京

常见的跨境ETF套利策略及操作方法详解： 随着全球资本市场的互联互通不断加深，跨境ETF（Exchange Traded Fund）作为一种有效的投资工具，受到了越来越多的投资者关注。跨境ETF套利策略通过利用不同市场的价格差异，实现风险中性的收益。本文将介绍常见的跨境ETF套利策略及其操作方法。欢迎交流，点头像添加咨询即可！！上市券商，佣金成本价，逆回购一折！两融利率5%及以下，期权1.7！ETF套利免申赎费用！量化软件、极速交易通道免费送！支持三方软件！

一、大市值股票套利策略

1、套利机制：该策略通过同时买入国内ETF和国外ETF，做空大市值股票的合成期货合约，利用国内外ETF之间的价格差以及大市值股票的合成期货合约与实际股票的价格差，实现套利收益。2、操作步骤：
a. 选择跨境ETF：投资者需选择国内和国外市场上，具有相同大市值股票成份的ETF，确保两个市场上的ETF具有相似的投资策略和成份股。b. 同时买入国内外ETF：投资者在合适的时点，即国内和国外市场的价格差较大时，同时买入国内和国外ETF。c. 做空合成期货合约：投资者通过交易所等平台，做空大市值股票的合成期货合约。d. 卖出国内外ETF：当国内外ETF之间的价格差或大市值股票的合成期货合约与实际股票价格差趋于收敛时，投资者分别卖出国内和国外ETF，平仓做空的合成期货合约，实现套利收益。
二、货币套利策略1、套利机制：该策略通过利用汇率差异，实现跨境ETF套利收益。2、操作步骤：a. 选择跨境ETF：投资者需选择具有相同投资策略和成份股的跨境ETF。 b. 兑换货币：当两个市场的汇率出现较大波动时，投资者可以选择合适的时点进行货币兑换，将资金转移到汇率波动较小的市场。 c. 同时买卖ETF：在汇率波动较大的市场买入ETF，在汇率波动较小的市场卖出相应的ETF。 d. 还原本币：当汇率波动逐渐回归正常时，投资者可以将资金还原为本币，获取套利收益。
三、现金替代套利策略

1、套利机制：该策略利用跨境ETF与持仓股票之间的价格差异，通过购买或卖出ETF来替代持有股票，实现套利收益。2、操作步骤：a. 选择可替代的ETF：投资者需选择具有相似投资策略和成份股的ETF来替代持有的股票。 b. 建立ETF持仓：投资者根据策略需求，购买或卖出相应的ETF来替代原有的股票持仓。c. 价差收敛：当跨境ETF与持仓股票之间的价格差较大时，投资者可以通过买入其中一个并卖出另一个来获取价差收敛的套利收益。
跨境ETF套利策略通过利用不同市场之间的价格差异，实现风险中性的收益。常见的套利策略包括大市值股票套利、货币套利和现金替代套利。投资者在操作跨境ETF套利时需要注意选择合适的时点与合适的ETF产品，以确保套利策略的有效性。通过合理的操作追求套利收益，投资者可以在跨境ETF市场中获得较为稳定的收益。

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发布于2024-5-24 15:23 武汉