投资组合理论是指由若干种证券组成的投资组合，其收益是这些证券收益的加权平均数，但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险，投资组合能降低非系统性风险。该理论由美国经济学家马科维茨于1952年首次提出，并进行了系统、深入和卓有成效的研究，并因此获得了1990年诺贝尔经济学奖。

投资组合理论的基本假设为：投资者是风险规避的，追求期望效用最大化；投资者根据收益率的期望值与方差来选择投资组合；所有投资者处于同一单期投资期。

马科维茨投资组合理论包括两个重要内容：均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。该理论认为理性的投资者是在给定期望风险水平下对期望收益最大化，或者在给定期望收益水平下对期望风险最小化。投资者根据收益率的期望值和方差来选择投资组合，而不同的期望收益就有不同的最小方差组合，这就构成了最小方差集合。

投资组合理论能够帮助我们投资主要表现在以下几个方面：

通过投资组合可以降低非系统性风险。投资组合中包含多种证券，不同证券之间可以相互独立，从而能够分散投资风险，降低单个证券的风险对整个投资组合的影响。

通过选择合适的投资组合可以提高收益。在相同风险水平下，投资者可以选择具有更高收益率的投资组合，从而获得更高的收益。

通过选择合适的投资组合可以控制风险。投资者可以根据自己的风险承受能力和风险偏好，选择适合自己的投资组合，从而控制投资风险。

总之，投资组合理论是一种科学的投资策略和方法，通过合理的资产配置和风险管理措施，可以帮助投资者降低风险、提高收益，实现资产增值的目标。

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发布于2023-9-26 15:29 北京

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发布于2023-9-26 15:58 成都