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期货分析时，跨期套利都有哪些技术？

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期货跨期套利

期货分析时，跨期套利都有哪些技术？

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资深陈顾问

资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.2万好评6.6万从业7年

跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易

发布于2019-4-12 16:57 成都

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期货刘顾问期货刘顾问期货

帮助1.6万好评3.5万从业7年

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王经理王经理股票

帮助7.8万好评2万从业8年

所谓跨期套利，是指利用同种商品两个不同期货合约间的价格差异进行套利的一种投资方式。它通过买入一种商品的某一个交割月份的期货合约，同时卖出同种商品的另一个交割月份的期货合约，然后再有利时机将这两个合约进行实物交割或者对冲平仓而获利。因此，跨期套利主要利用的两个合约的价差变动来进行获利，当价差偏离合理区间后可以在这两个合同上进行相应的操作来获得盈利。

一般说，影响实物交割跨期套利盈亏的有多种因素，包括买入合约价格、卖出远期合约价格、出入库费、检验费、仓单打印费、仓储费、资金利息、增值税、交易手续费、交割费等。该形式的套利利润=卖出远期合约价格-买入合约价格-仓储费-上述费用。

发布于2018-12-19 11:14 上海

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资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3049 从业7年

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1、期货跨期套利

常见的套利组合有：1月与5月、5月与9月、9月与次年1月、11月与次年1月。其中1、5、9月为天胶期货的主力合约，而11月份合约经常成为套利合约缘于上期所制度因素。

2、期现套利

不同期货合约间的价差关系，若买入(卖出)全乳胶或烟片胶(RSS3)现货的同时，卖出(买入)相应数量的期货合约，则为同一品种的“期现套利”，与期货近远期类似，具体不表

发布于2018-12-19 11:09 北京

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助3.1万好评3775 从业9年

您好，所谓跨期套利就是在同一期货品种的不同月份合约上建立数量相等、方向相反的交易头寸，最后以对冲或交割方式结束交易、获得收益的方式。最简单的跨期套利就是买入近期的期货品种，卖出远期的期货品种。比如当前正在仿真交易的国债期货品种TF1203和TF1209。这两个品种都是5年期、票面价值为100万、票面利率为3%的国债期货，交割期分别为3月和9月，之间相差半年。在期货市场波动幅度较大时段，股指期货各合约间的波动将导致价差的不断变化。如果二个合约之间的价差偏离合理价差，投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个合约，待到价差回归后再进行相应的反向平仓，进而利用价差的合理回归获得利润。

发布于2018-12-19 11:10 杭州

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