在期货市场中期现套利交易在交易的时候该注意什么？

还有疑问，立即追问>

期货期货市场期现套利套利交易

在期货市场中期现套利交易在交易的时候该注意什么？

叩富同城理财师浏览：1336 人分享

我来回答

共4个顾问回答

默认排序 | 只看有赞

首发顾问

期货孟经理

一对一

期货孟经理期货孟经理期货

帮助2.5万好评2.2万入驻7年

首发回答

你好，期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，期货价格是商品未来的价格，现货价格是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差=现货价格－期货价格）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，期货价格要高出现货价格，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利其主要包括了正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

发布于2018-12-1 19:28 南京

当前我在线

直接联系我

追问

一对一

小贝经理小贝经理股票

帮助5576 好评9335 入驻6年

期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：[1]
（1）现货组合的跟踪误差风险；
（2）现货头寸和期货头寸的构建与平仓面临着流动性风险；
（3）追加保证金的风险；
（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。
由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

发布于2018-12-2 22:50 成都

+管家

追问

一对一

证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2159 入驻8年

从而利用两个市场的价格差距,低买高卖而获利。在期货价格下跌时也可能会出现盈利

发布于2018-12-3 11:01 武汉

+管家

追问