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在期货的短线交易中，套利交易在操作中应该注意什么？

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期货套利交易短线交易

在期货的短线交易中，套利交易在操作中应该注意什么？

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资深陈顾问

光大期货杨林光大期货杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

。利交易可分为两种类型:
一是期现套利，即在期货和现货之间进行套利;
二是对期货市场不同月份之间、不同品种之间、不同市场之间的价差进行套利，被称为价差交易。根据操作对象的不同，价差交易又可分为跨期套利、跨品种套利和跨市套利三种。

发布于2018-12-14 09:51 北京

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资深贺经理资深贺经理期货

帮助6.5万好评6.9万从业8年

商品期货套利主要有期现套利、跨期套利、跨市场套利和跨品种套利4种。

建议您选择一名经验丰富的资深客户经理，可以短时间内就解答您的投资疑惑！

本人期货从业多年，还能够给您调低交易费用！我给您调低后的交易费用，跟交易所标准是差不多的（仅加收交易所标准0.01倍少量佣金），并且没有资金量要求！

发布于2019-3-11 14:28 成都

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一对一

资深陈顾问资深陈顾问股票

帮助10万+ 好评3051 从业8年

首发回答

Round1资金的利用率明显不同。

单边交易多采用轻仓出击，讲究快速、多次的把握机会而获利，以图实现资本增值。通常不会超过半仓。而套利交易时，一旦发现机会，完全可以做到半仓以上，通过资金的高利用率而获利。

Round2时间的利用上明显不同。

单边交易时，不管是做短线，还是中长线，其资金大部分时间应该是闲着的，资金的利用时间是很有限的。而套利交易时，资金大部分时间是在使用中，空闲的时间则很少。在利用时间换空间上，套利交易占有明显的优势。

Round3交易成本的明显不同。

单边交易中，除做趋势的长线交易者外，进出都较频繁，增加了手续费的支出。而套利交易时，持仓时间长而交易次数少，交易成本可以大大降低。

Round4心理感受上的明显不同。

在单边交易中，由于什么突然情况都有可能发生，所以交易者是承受着很大的心理压力的。在压力之下，投资者往往不能正常地执行操作，即使自己判断正确的头寸，也不一定能坚持拿住。而套利交易由于采用了对冲方法，使头寸的盈亏变化幅度得到了限制，降低了市场波动对交易者的心理冲击，有利于心态的稳定，能较好地持有自己认为合理的头寸。

发布于2018-11-27 11:10 北京

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一对一

小唐经理小唐经理股票

帮助1970 入驻7年行业top

您好，短线交易要注意设置好止盈止损，做好风控，要多看盘，不要错过好的交易机会。祝您投资顺利！

发布于2018-11-27 11:32 北京

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一对一

首席林经理首席林经理股票

帮助8500 好评321 入驻8年

利交易：即买入一种期货合约的同时卖出另一种不同的期货合约，这里的期货合约既可以是同一期货品种的不同交割月份。也可以是相互关联的两种不同商品。还可以是不同期货市场的同种商品。套利交易者同时在一种期货合约上做多在另一种期货合约上做空，通过两个合约间价差变动来获利，与绝对价格水平关系不大。
套利交易与通常的投机交易相比具有以下特点：
1、较低的风险。不同期货合约的价差变化远不如绝对价格水平变化剧烈，相应降低了风险，尤其是回避了突发事件对盘面冲击的风险。
2、方便大资金进出。套利交易能够吸引大资金，由于双边持仓，主力机构很难逼迫套利交易者斩仓出局。
3、长期稳定的获利率。套利交易的收益不象单边投机那样大起大落，同时由于套利交易是利用市场上不合理的价差关系进行操作。而多数情况下不合理的价差很快就会恢复正常，因此套利交易有较高的成功率。
主要的套利模式有跨期套利、跨商品套利和跨市套利三种。
1、跨期套利：是买卖同一市场同种商品不同到期月份的期货合约，利用不同到期月份合约的价差变动来获利的套利模式。这次我们提供给大家的是大豆及天然橡胶品种的套利。
2、跨品种套利：是利用两种不同的但相互关联的商品之间的价格变动进行套期图利。即买入某种商品某一月份期货合约的同时卖出另一相互关联商品相近交割月份期货合约。主要有（一）：相关商品间套利（这次我们提供给大家的是铜、铝之间的套利）。（二）：原料与成品之间套利（如大豆与豆粕之间的套利）
3、跨市场套利：即是在某一期货市场买入（卖出）某一月份商品期货合约的同时在另一市场卖出（买入）同种合约以期在有利时机对冲获利了结的方式。这次我们提供的有最成熟的上海铜与伦敦铜的套利及大连大豆与CBOT大豆之间的套利。
套利交易按是否交接实物又分为实盘套利和虚盘套利。套利一般情况下尽量不接实盘，通过不同合约的价差变动来获利。随着实践交易经验的丰富和大资金的介入，许多企业开始将期货与现货相合将套期保值理论进一步发展，以更加积极的姿态将保值的目标上升到增值。

发布于2018-11-27 11:10 成都

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一对一

资深顾问吴... 资深顾问吴... 股票

帮助10万+ 好评1911 从业8年

在股指期货操作中还要注意三大要务，即关注权重股走势、做足收市功课、注意控制风险。
　　一是关注权重股的走势。
　　一般期指的大户总会有手段来控制局面，拉升或者打压成分股中权重大的股票影响现货市场，从而拉高或压低期指的走势，这在香港市场比较典型，如中移动股份是被市场公认的“风向标”，因它的盘子相对比汇丰要轻，股价亦低很多，但权重位居第二，容易被大户基金左右，此外，汇丰、长实为首的地产股份也是基金持仓对象，它们的走势也直接影响到指数的变化，因此，我们在做指数期货投资的时候，也需密切留意。
　　二是做足收市功课。
　　期指交易与投资股票类似，也分为长期与短期投资。以超短线交易的策略为例，这种交易方式主要依赖于技术性分析，我们需要在每天收市后，测算次日的走势，这可能需要长期关注市场的敏感度积累，对于经常交易的投资者来说，一般情况下是能够大概预测到短期的阻力位、支撑位及中轴点位。
　　三是遵守纪律控制风险。
　　股指期货具有较大的杠杆效应，高风险高回报的品种，当日的涨跌波动较大，因此，及时设好止损，控制风险是十分重要的。尤其是对一般资金额度有限的散户来说，当市况出现与自己期望相反的走势时，若不及时止损，时刻有爆仓的风险。

发布于2018-11-27 11:11 上海

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一对一

蜀经理蜀经理股票

帮助9076 好评422 入驻7年

持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。

发布于2018-11-27 11:24 成都

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北经理北经理股票

帮助10万+ 好评1.1万从业8年

你好，持仓费用是决定近期合约和远期合约价格升贴水幅度的基本因素。它是为持有商品而必须支付的仓储费、交割费、利息等费用。由于持仓费用的存在使得在正常情况下远期合约价格应该高于近期合约。

发布于2018-11-27 14:46 成都

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证券金融7 证券金融7 股票

帮助9.9万好评2162 入驻9年

为使期货套利者最大限度地规避可能发生的风险,提高获利机会,

发布于2018-11-28 10:25 武汉

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一对一

期货小晨期货小晨期货

帮助5.1万好评8.6万入驻5年

套利交易分为跨期套利，跨品种套利，可以在交易软件上面下套利单，保证金是单边收取的。

部分期货品种交易所保证金和手续费一览表（可查询全部品种最新保证金和手续费）：

菜粕（保证金1380元，手续费1.5元，免平今）；
铁矿石（保证金6250元，手续费率1%%约6.95元）；
不锈钢（保证金5850元，手续费2元，免平今）；
白银（保证金6420元，手续费率0.5%%约3.21元）；
沪铝（保证金6380元，手续费3元，免平今）；
黄金（保证金31580元，手续费10元，免平今）；
焦炭（保证金16800元，日内手续费率1.2%%约22.4元，隔夜手续费率0.6%%约11.2元）；
纯碱（保证金1440元，手续费3.5元，免平今）；

目前市面上的正规期货公司都是同质化的，交易系统和交易软件都是几乎一样的，最重要的区别就是手续费的高低不同了，因此一定要选择一家手续费便宜的公司。

办理开户可以无条件给您近交易所手续费标准，1个最小波动即可盈利；还可以申请近交易所保证金标准！

比如动力煤期货做日内交易一手开平的手续费总共才3元，在方向做对的情况下，合约每波动一个最小价位就是20元的盈利，扣除手续费还能净盈利17元。

发布于2020-8-6 22:50 广州

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