外汇隔夜利息如何计算?
在隔夜利息的计算问题上,有的经纪商提供的是直接的金额,而有的经纪商提供的则是利率。例如欧元/美元的卖出和买入隔夜利息报价为:0.52—0.62,那么这意味着,当投资者的持仓头寸为卖出1手欧元/美元,则交易账户将会获得0.52美元;当投资者的持仓头寸为买入1手欧元/美元,则将需支付0.62美元。
隔夜利息计算的基础公式是“隔夜利息﹦实际下单手数×1手的标准×汇率价格(空、多价格不一样)×计息天数×年利率差/360天”。其中可以分成三种情况:
1)对于以美元为目标货币的组合:
例如:英镑/美元,假设是100000(1标准手)帐户,周一买入2手英镑/美元,市场价是1.2928/1.2940,持仓过夜至周二。这里英镑是高息货币,而美元相对英镑利息较低。比如利息差为0.42%(年利息差),则持有英镑的投资者会赚取利息。
计算方法为:100000×2手×1.2940×1天×0.42%/360=$3.02,即年利息平均到天×对应的账户资金×手数×买(卖)价×计息天数。
2)对于以美元为基准货币的组合:
例如:美元/日元,假设是100000(1标准手)帐户,周三卖出1手美元/日元,市场价是107.44/107.47,持仓过夜至周四,利息差为-2.18,则卖出美元/日元的投资者需要支付利息。
计算方法为:100000×1手×3天×(-2.18%/360)=-$18.17(特别注意:若周三持仓到周四,隔夜利息会是平日的三倍,因为交割实际发生于下周一,隔了周末2天。)
3)对于交叉货币的组合:
例如:欧元/英镑,假设是100000(1标准手)帐户,周五买入5手欧元/英镑,市场价是0.6885/0.6890,持仓过夜至下周一,利息差为-3.71,则买入欧元/英镑的投资者需要付出利息。
计算方法为:1000×5手×0.6890x1天×(-3.71%/360)=(£0.355)=($0.63)
值得注意的是,投资者如果做多(持有)高利息的货币,未平仓头寸的隔夜利息将被添加账户的资金内。反之,相关的隔夜利息会从资金中扣除。
发布于2018-11-13 11:40 成都
当前我在线
直接联系我