简要介绍一下量化交易的避坑指南:
1、无效值。数据无效不一定是差错,可能只是没有成交,或者涨跌停,停牌等等问题。这种无效值不一样的处理,会得出不一样的结果,这结果可能是天差地别的,也可能影响到你后续所有的结果。
2、失真。在一些极端情况下,你收到的行情可能还在跳动,但你的报单可能会被屏蔽,不会成交。或者说成交了,回头被交易所判定为无效交易,全部取消。或者说行情就直接不跳了,你盘后收的历史行情是后补的。
3、除复权。也许你想不到,但这确实是可能会美化你资金曲线的第一个大坑。前复权、后复权、等比复权、等差复权,他们各自都有适用的场景,也有自身的限制。
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发布于2023-8-19 21:32 北京