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2023年期货对冲交易策略有哪些？

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2023年期货对冲交易策略有哪些？

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玉涛经理

玉涛经理玉涛经理期货

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您好，2023年期货对冲交易策略有很多的，现在期货市场的对冲交易主要有以下几种策略，而且在我国期货市场上主要对冲策略有以上三种，其它也还有一些期现对冲或者跨市场对冲等，咱们可以具体看看：

一、同一商品的跨期对冲

这种对冲方式是市场上最常见的一种，就是多近期空远期或者空近期多远期。如某些商品由于一些事件的影响造成现货市场的紧张，这种紧张可能会带动近期和远期合约的同时上涨，但近期合约由于临近交割，价格开始接近现货市场，比较稳定；而远期合约的价格不稳定，影响的因素还挺多，如果这个事件只是造成短期的一两个月的紧张的话，远期合约的价格回归的可能性就比较大而近期合约将依旧维持强势，这时候就可以选择多近月空远月。相对于单边做空远期来说风险大大的降低了，收益也不见得比单边做空少。

二、产业链上的对冲交易

目前我国期货市场上产业链上的对冲主要有：黑色系，大豆系，玉米系等。黑色系中有做多或者做空钢厂利润和做多或者做空焦化厂利润；大豆系中有豆粕豆油对冲或者是大豆豆粕豆油三者间对冲；玉米系中主要就是玉米和玉米淀粉间对冲。

三、大行业内的不同品种对冲

这类对冲的交易主要有：有色行业中的铜铝铅锌镍；黑色行业中螺纹焦炭铁矿等；还有化工行业中塑料pp沥青等；以及油脂类的豆油棕榈油和菜籽油等。

以上就是关于您问题的答案，希望我的回答对您有帮助，如果有什么不明白的，点击微信添加好友或者电话都可以免费咨询，24小时在线服务。

发布于2023-7-19 15:13 北京

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　期货市场的对冲交易操作方法大概有四种：

　　一、是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。

　　二、是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。

　　三、是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。

　　四、是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。

发布于2023-7-19 15:17 北京

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