1.竞价时间:集合竞价一般在交易日开始前5到15分钟进行,具体时间由交易所制定。
2.竞价方式:集合竞价通常采用集中竞价方式,即交易所提供一个统一的竞价平台,供会员进行报价。报价可以是买入或卖出的限价单。
3.价格优先原则:在竞价阶段,买入限价单的价格由高到低排序,卖出限价单的价格由低到高排序。竞价结束后,成交价格通常是使买卖双方尽可能多地达成交易的价格。
4.价格限制:交易所可以设定一个价格限制范围,使得竞价的报价不能超过这个范围。这样可以防止价格过于波动或出现异常情况。
5.成交数量:在集合竞价过程中,成交数量可能不足交易所的最小交易单位,此时可以按照交易所的规定,将未成交的报价进入连续竞价阶段。
需要注意的是,不同的期货交易所可能对集合竞价的规则有所不同,以上规则是一般情况下的概述,具体的规则应以相关交易所的规定为准。
发布于2023-7-25 15:41 北京