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您好！期货对冲品种的选用在原则上可以自由匹配,但交易特征、杠杆效应、流动性与交割方式等方面存在一定限制,不可能完全随意选择。投资者在确定主品种后,需要综合考量多个因素,选择与主品种匹配度更高的品种作为对冲工具,这样才可以达到更好的对冲效果与风险控制。
具体情况如下:
1. 价格特征匹配:被对冲的主品种和对冲品种的价格走势需要高度匹配,如同向变动或同向波动,这是进行有效对冲的基本前提,如果价格特征差异过大,难以达到较好的对冲效果。
2. 杠杆效应匹配:主品种和对冲品种的保证金比例与扩大倍数需要在一定范围内匹配,否则难以通过适当调整仓位达到理想的对冲比例,这也限制了品种的自由选择。
3. 流动性匹配:主品种和对冲品种都需要交易活跃与流动性较高,否则难以快速进出仓或调整仓位,影响对冲操作的时效性与效果。这也在一定程度上限制了可以选择的品种范围。
4. 交割方式匹配:主品种和对冲品种的交割规则最好匹配,如现金交割与实物交割的组合会增加对冲难度,增加结算复杂性。这也是选择品种时需要考量的因素之一。
5. 期权品种限制:期权类品种本身带有较大方向性,不太适合作为对冲工具,因此期权品种之间的组合更加受限。期货品种与期权品种的组合也存在较大困难。
如对期货对冲有任何不清楚的地方,欢迎与我联系。我将提供专业全面地说明与指导,帮助您进一步理解期货对冲的规则与操作方法。祝您投资愉快。
发布于2023-6-2 14:54 北京
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