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当你持有一个现货组合多头头寸和一个期指空头时，交割日一到要么现货跌，要么期货涨，或者两者的组合，大多数情况下交割日那天贴水的亏损就要兑现。像IF之前贴水4%，只要开空IF套保到交割日就直接要亏4%，套保的代价就非常大。
需要注意大幅贴水时，即贴水扩大时，反向套利者进场是可以容易的赢的钱的，确实是适合他们。但这并不意味着就没有风险了，很可能第二天高开，贴水迅速回补，不再扩大，那么他们也是会损失惨重的。
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