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何谓基差？它对套期保值有何影响？
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套期保值 基差

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首发 期货经理杨林
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基差的变动会直接影响套期保值的效果，基差是近月合约和远月合约的差价

发布于2018-6-16 11:22 北京

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您好，基差的变化对套期保值效果的来说很关键。假设在t0时刻建立股票现货组合,其价格为S0,同时卖空股指期货为其实施套期保值,即进行卖出套期保值,其股指期货头寸价格为F0。在t1时刻将股票现货投资组合卖出,价格为S1,并同时将股指期货空单平仓,价格为F1。t0时刻的基差b0=S0-F0,t1时刻的基差b1=S1-F1。可以看出,在t1时刻时:股票现货交易总盈亏=S1-S0;股指期货交易总盈亏=F0-F1;合并总盈亏=(F0-F1)+(S1-S0)=b1-b0。即经套期保值后的投资组合总价值在t1时刻为=S0+S1-S0+F0-F1=S0+b1-b0。由于S0、b0为在t0时时刻就是已知,所以t1时刻的基差b1就决定了被套期保值的股票投资组合的总价值。换言之,(b1-b0)即基差的变化,将影响着套期保值之后的股票投资组合的总价值,也就是投资者需要面对的基差风险。

发布于2018-7-4 21:38 成都

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