1、计算期货合约数量:期货合约数量 = 需要保值的现货数量 ÷ 单个期货合约对应的现货数量
2、计算保值成本:保值成本 = 期货合约数量 × 期货合约价格 × 保证金比例。其中,保证金比例是期货交易所规定的,一般为5%~10%。
3、计算现货价格变动后的收益:现货价格变动后的收益 = 现货价格变动量 × 现货数量
4、计算期货价格变动后的收益:期货价格变动后的收益 = 期货合约数量 × (期货价格变动量 - 期货手续费)。其中,期货手续费是期货交易所规定的,一般为每手固定金额。
5、计算总收益:总收益 = 现货价格变动后的收益 - 期货价格变动后的收益 - 保值成本,如果总收益为正数,则表示套期保值成功,如果为负数,则表示套期保值失败。
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发布于2023-5-23 11:28 上海