国债逆回购是一种借贷方式,即投资者将持有的国债作为抵押品,向银行或证券公司借入现金,到期后归还现金并收回国债。国债逆回购的利息是指投资者在借出现金期间获得的收益,一般按照年化利率计算。
国债逆回购的利息计算公式为:
利息=交易金额×借出利率×计息天数/365-手续费
其中,交易金额是指投资者借出的现金金额,借出利率是指投资者与对方协商的年化利率,计息天数是指实际占用资金的天数,手续费是指银行或证券公司收取的佣金,右上角成本价佣金
计息天数的确定需要根据交易所的规则来确定,一般来说,交易所质押回购实行T+0清算、T+1交收的制度,即T日交易,T日即为首次清算日,T+1日为首次交收日;到期清算日为首次清算日加上回购期限天数(按自然日计算),若到期清算日为非交易日,则顺延至下一个交易日,到期交收日为到期清算日的下一个交易日。
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发布于2023-4-13 14:22 北京

