期货套利是什么意思？期货套利策略是什么？

还有疑问，立即追问>

期货期货套利套利策略

期货套利是什么意思？期货套利策略是什么？

叩富同城理财师浏览：150 人分享

我来回答

特别提示：创元期货开户，请认准官方开户渠道，官方预约开户请点击→立即开户>

共2个顾问回答

默认排序 | 只看有赞

首发顾问

朱经理

朱经理朱经理期货

帮助4.2万好评8.5万从业10年+

首发回答

你好，期货套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。如果发生利用期货市场与现货市场之间的价差进行的套利行为，那么就称为期现套利。如果发生利用期货市场上不同合约之间的价差进行的套利行为，那么就称为价差交易。

套利策略的类别

按照交易品种的类别，我们可以对主流套利策略做一个简单的介绍：

1.期货套利策略

期货套利策略，以期货（包含商品期货、股指期货及国债期货三类）作为交易标的，利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利的交易行为，根据具体的合约选择与策略构建，通常可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利三类策略。

2.可转债套利策略

可转债套利策略，以可转债作为交易标的，利用可转债的股/债特性进行套利交易，主要分为转股套利策略、锁价交易套利策略、打新策略及特殊条款博弈套利策略（回售条款博弈套利、强赎条款博弈套利、下修条款博弈套利）四类。由于可转债套利策略的交易机会，相比其他套利策略更为稳定，因此涉及套利策略的私募基金管理人几乎均有覆盖。

3.基金套利策略

目前基金套利策略主要指ETF、LOF基金的场内外折溢价套利。ETF作为上市交易的开放型（指数）基金，其份额既可以在场内交易，也可以通过场外申赎。当场内外价格不一致时，便可以通过“买低、卖高”的形式进行套利。

4.期权套利策略

期权套利策略主要指以场内期权为交易标的所构建的套利策略。由于场内商品期权的流动性较差，目前多数期权套利策略主要针对场内金融期权进行，依据逻辑关系的不同可以分为：边界套利（期权价格存在理论上下边界）、垂直价差套利（期权合约间的价差存在理论上下边界）、平价套利（认购期权、认沽期权、相关标的资产价格及期权执行价格间存在等式关系）、波动率套利（期权标的间存在波动率相关关系）等。

5.其他套利策略

除了以上主流的套利策略，市面上还有很多其他的套利策略，有机会我们再一起探讨。万变不离其宗，只要掌握了套利的核心原理，相信很容易就能理解不同套利策略的运作思路了。

以上是关于期货套利的介绍，以及关于期货套利策略的解答。详细了解的话最好加上期货顾问的微信，这样会有个更好服务，还有期货公司方面的各个标准，像手续费，保证金等其他内容。想要了解更多，请加微信在线咨询相关事宜。

发布于2023-2-14 14:47 北京

当前我在线

直接联系我

追问

小花经理小花经理期货

从业7年专业满分服务贴心

文案：期货品种研报免费领
适用行情：波段、震荡行情
1、深挖基本面，紧跟热点脉搏

2、把握技术面，学习波动逻辑

点击下方红字免费预约体验。

▼▼▼▼

预约请点击→ 立即开户>

创元期货官方推广

追问

资深顾问资深顾问期货

帮助7.8万好评2078 从业8年

期货套利是指投资者在期货市场上买入卖出获得收益的一种操作，期货交易也主要是赚取买卖差价，期货T 0交易模式，买卖双向交易，既可以做多，又可以做空，没有涨跌幅限制。

策略就有千千万了，，，举个今天的例子：

投资策略-期权牛市看跌组合
《卖出ru2305p12500买入ru2305p11500》
投资咨询业务资格：证监许可【2011】1285号。
推荐人：黎照锋投资咨询从业证书号：Z0000088
时间：2023.2.14
建仓：现价卖出（不低于330）10手ru2305p12500，买入（不高于55）10手ru2305p11500（以100万为参考，27%仓位左右）
止损价：牛市看跌组合自动限制最大亏损，最大亏损7%左右
止盈价：10
盈亏比：1：2（预测胜率略高）
推荐理由：1月信贷数据强劲，春节后工程机械开门红，重卡销量在长期低迷后有望出现增长，国内复苏力度看好。沪胶仓单处于十年次低，估值偏低。美联储加息放缓，疫情难以再起，短期利空因素较少。
风险点：美国高利率和缩表的后续影响。
风险提示：方案仅供参考，据此操作，风险自担。

发布于2023-2-14 15:12 长沙

当前我在线

直接联系我