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套利策略的类别
按照交易品种的类别，我们可以对主流套利策略做一个简单的介绍：
1.期货套利策略
期货套利策略，以期货（包含商品期货、股指期货及国债期货三类）作为交易标的，利用期货市场上不同合约之间的价差进行套利的交易行为，根据具体的合约选择与策略构建，通常可以分为跨期套利、跨品种套利、跨市场套利三类策略。
2.可转债套利策略
可转债套利策略，以可转债作为交易标的，利用可转债的股/债特性进行套利交易，主要分为转股套利策略、锁价交易套利策略、打新策略及特殊条款博弈套利策略（回售条款博弈套利、强赎条款博弈套利、下修条款博弈套利）四类。由于可转债套利策略的交易机会，相比其他套利策略更为稳定，因此涉及套利策略的私募基金管理人几乎均有覆盖。
3.基金套利策略
目前基金套利策略主要指ETF、LOF基金的场内外折溢价套利。ETF作为上市交易的开放型（指数）基金，其份额既可以在场内交易，也可以通过场外申赎。当场内外价格不一致时，便可以通过“买低、卖高”的形式进行套利。
4.期权套利策略
期权套利策略主要指以场内期权为交易标的所构建的套利策略。由于场内商品期权的流动性较差，目前多数期权套利策略主要针对场内金融期权进行，依据逻辑关系的不同可以分为：边界套利（期权价格存在理论上下边界）、垂直价差套利（期权合约间的价差存在理论上下边界）、平价套利（认购期权、认沽期权、相关标的资产价格及期权执行价格间存在等式关系）、波动率套利（期权标的间存在波动率相关关系）等。
5.其他套利策略
除了以上主流的套利策略，市面上还有很多其他的套利策略，有机会我们再一起探讨。万变不离其宗，只要掌握了套利的核心原理，相信很容易就能理解不同套利策略的运作思路了。
以上是关于期货套利的介绍，以及关于期货套利策略的解答。详细了解的话最好加上期货顾问的微信，这样会有个更好服务，还有期货公司方面的各个标准，像手续费，保证金等其他内容。想要了解更多，请加微信在线咨询相关事宜。
发布于2023-2-14 14:47 北京
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