股指期货套利不同于投机但仍需注意成本与风险?-叩富网

股指期货套利不同于投机但仍需注意成本与风险?

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股指期货套利不同于投机但仍需注意成本与风险?

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彭经理

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诸葛经理诸葛经理财经达人

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股指期货市场的风险规模大、涉及面广，具有放大性、复杂性与可预防性等特征。股指期货风险类型较为复杂，从风险是否可控的角度划分，可分为不可控风险和可控风险

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发布于2018-2-27 16:56 北京

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期货经理杨林期货经理杨林财经达人

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这个是肯定的，套利也是有成本的，需要考虑

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发布于2018-2-28 09:54 北京

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彭经理彭经理财经达人

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首先你得知道几个概念，保值，套利，投机，投资。

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发布于2018-2-27 16:54 拉萨

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北经理北经理财经达人

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你好，套利（Arbitrage）是金融市场中极为常见的名词，它是一种同时在相同或不同的市场中进行不具任何风险、而且可以预见确定报酬的交易行为，为一种无风险且获利在交易之初便确知的交易行为。
　　最简单的一种套利，便是在相同或不同的市场中，与不同的交易对手查询同一种商品的价格，如果出现不同的报价，且此一价格差异足够弥补交易成本，便可以买进价格被低估的商品，并且卖出价格被高估的商品，毫无风险地进场赚取一笔已知的利润。

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发布于2018-2-27 16:55 成都

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陈经理陈经理财经达人

帮助5692经验丰富

第一步对市场走势进行分析和判断
　　该步骤是确定股票投资组合是否需要套期保值规避风险和采取何种交易方向来进行套保的前提。与股指期货的投机交易相似,对股票市场走势的预判是基于宏观经济研究、行业研究等方面的综合性分析,股票市场走势预判越准确,套期保值成功率越高,所需付出的机会成本也会越低。
　　第二步进行系统性风险测量并确定是否进行套保
　　套期保值的目的是为了通过现货市场和期货市场之间的反向操作来规避系统性风险。若某个股票或组合的系统性风险很小,对这种股票或组合进行套期保值操作,往往得不到好的套保效果。通过测量现货组合和期货指数的变动关系或系统性风险程度,投资者可以区分所拥有的头寸组合是否适合进行套期保值交易。若组合的系统性风险比例很小,则采用套期保值策略无效,投资者应该选择采取传统的卖出方式或其他更好的方法来规避风险。
　　第三步选择套保方向
　　如果投资者持有现金并预测市场未来将上涨,为了规避踏空的风险,减少等待成本,那么投资者可以进行多头套期保值,即先买入股指期货,然后再逐步买入现货并平仓期货头寸。如果投资者持有股票头寸并预测市场未来将下跌,为了规避系统性风险,可以采用空头套期保值策略,即持有股票不动,同时卖空股指期货。