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您好， 商品期货交易策略我这边给投资者详细介绍一下 ：
一、 交易框架
交易主力合约，比如09合约，从04-18开始建仓，到08-17平仓。只做多或只做空接近零收益。为突破零收益，引入交易模型。
二、 交易模型
1、交易模型：交易模型的主要目标让是收益最大化，风险为其次。采用计量经济学模型：一元线性回归方程 y=bx+a，线性回归是预测模型、因果关系模型，成熟，应用广泛。通过相对比值 y/(bx+a) 来决定做多做空。y为因变量（交易价格），x为自变量（参照价格）。
2、 因变量与自变量：因变量与自变量以及比值范围（参数值），需要通过回测、因果分析来筛选。就是选择收益最大的线性回归方程和参数值。
3 、回测：筛选因变量与自变量（或筛选线性回归方程）。选择最优参数值。使收益最大化。
4 、因果分析：自变量：常见原料现货。少见对应现货。因变量：原料简单的中间品期货。结论：假设收益最大化代表正确，可以得出结论：中间品期货价格围绕成本波动。
5 、总结：收益最大化原则。长效性和因果关系。全方位的回测。
以上是关于商品期货交易策略的介绍，需要注意的是开户方式不同会决定期货手续费的高低，所以在开户时，一定要找到一个适合自己的期货顾问，若是您对期货有不明白的地方可以添加微信好友，关于期货手续费的问题以及其他的问题，祝您投资顺利。
发布于2022-12-21 10:02 北京
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