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如何利用指数期货对冲?求指点

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资深高经理

一对一

章经理股票

帮助10万+ 好评4670 从业8年

你好，股指期货对冲，主要是用于做空即，持仓一篮子股票（做多），再在适当时候持有这些股票对应的股指空单（做空），这样既可以大幅减少手续费成本，还能T+0灵活变化，待行情企稳时，再把股指空单平仓，就完成了一轮对冲

发布于2018-7-25 14:51 杭州

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李顾问期货

帮助8528 好评807 入驻9年

您好，期货市场的对冲交易大致有四种。
　　其一是期货和现货的对冲交易，即同时在期货市场和现货市场上进行数量相当、方向相反的交易，这是期货对冲交易的最基本的形式，与其他几种对冲交易有明显的区别。首先，这种对冲交易不仅是在期货市场上进行，同时还要在现货市场上进行交易，而其他对冲交易都是期货交易。其次，这种对冲交易主要是为了回避现货市场上因价格变化带来的风险，而放弃价格变化可能产生的收益，一般被称为套期保值。而其他几种对冲交易则是为了从价格的变化中投机套利，一般被称为套期图利。当然，期货与现货的对冲也不仅限于套期保值，当期货与现货的价格相差太大或太小时也存在套期图利的可能。只是由于这种对冲交易中要进行现货交易，成本较单纯做期货高，且要求具备做现货的一些条件，因此一般多用于套期保值。
　　其二是不同交割月份的同一期货品种的对冲交易。因为价格是随着时间而变化的，同一种期货品种在不同的交割月份价格的不同形成价差，这种价差也是变化的。除去相对固定的商品储存费用，这种价差决定于供求关系的变化。通过买入某一月份交割的期货品种，卖出另一月份交割的期货品种，到一定的时点再分别平仓或交割。因价差的变化，两笔方向相反的交易盈亏相抵后可能产生收益。这种对冲交易简称跨期套利。
　　其三是不同期货市场的同一期货品种的对冲交易。因为地域和制度环境不同，同一种期货品种在不同市场的同一时间的价格很可能是不一样的，并且也是在不断变化的。这样在一个市场做多头买进，同时在另一个市场做空头卖出，经过一段时间再同时平仓或交割，就完成了在不同市场的对冲交易。这样的对冲交易简称跨市套利。
　　其四是不同的期货品种的对冲交易。这种对冲交易的前提是不同的期货品种之间存在某种关联性，如两种商品是上下游产品，或可以相互替代等。品种虽然不同但反映的市场供求关系具有同一性。在此前提下，买进某一期货品种，卖出另一期货品种，在同一时间再分别平仓或交割完成对冲交易，简称跨品种套利。温馨提示：投资有风险，选择需谨慎。

发布于2018-4-4 10:37 北京

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期货经理杨林期货

帮助10万+ 好评4.9万从业10年+

您好呢，这个是要根据您自己的证券市值和成分确定的

发布于2018-3-15 13:18 北京

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一对一

中辉期货冯期货

帮助2347 从业10年+ 服务贴心

股指期货对冲，一般选取跟对应指数相关性百分之九十以上的股票。这样相关性比较好，另外@套利也可以，不过现在股指流动性不太好，这个策略收益很低。等股指放开比较好。

发布于2017-1-12 21:25 上海

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一对一

彭经理股票

帮助10万+ 好评8398 从业10年+

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为...

发布于2017-1-1 19:40 拉萨

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期货黎经理期货

帮助4.9万好评2.3万从业10年+

您好，指数期货是与股票做对冲的，由于股票只能做多，所以一般指数期货是做空的，做空的市值与股票差不多即可。现在我司可以期货手机开户，还能享受最优惠的交易手续费，最低的交易保证金，微信期货交流群指导服务。

发布于2016-12-23 10:07 曲靖

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一对一

丁经理期货

帮助1.4万好评453 从业10年+

主要就是看你对于行情的判断呢，节前行情看高至3500一线，目前建议离场，回调后入场，多找几家投顾比较下，细说了解，祝投资顺利！

发布于2016-12-22 16:31 上海

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一对一

韦经理股票

帮助4978 入驻10年+ 经验丰富

您好，就是同样数量的期货做反方向做对冲，保证本金安全的一种操盘手段。

发布于2016-12-22 15:00 南宁

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资深顾问期货

帮助7.8万好评2095 从业10年+

就是方向操作，，，我司可以开期指的哈！点击我佣金低至佣金.5(包含过户费，规费等）量大更从优，具体问题请Q我私聊！！！

发布于2016-12-22 08:52 长沙

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一对一

黄智源股票

帮助3268 好评119 入驻10年+

开通期货随时叫我。希望能帮到你。。

发布于2016-12-22 01:24 东莞

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一对一

资深邓经理股票

帮助5.5万好评1098 从业10年+

您好，在2个市场做相反的操作就可以了，预祝投资顺利哦

发布于2016-12-21 20:26 深圳

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一对一

张经理股票

帮助8万好评1839 从业10年+

您好，理论上可行，实际上操作不现实，很高兴为你解答，祝你投资愉快！股票开户，最低交易手续费低至.5全包，量大从优，最大程度节约您的投资成本，专业的投资顾问团队，最大限度增加您的投资收益，欢迎点我头像了解

发布于2016-12-21 19:43 杭州

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一对一

秦经理股票

帮助3.5万好评918 从业5年

您好，对冲是利用期货来固定投资者的股票组合价值。若在该组合内的股票价格的升跌跟随着价格的变动,投资一方的损失便可由另一方的获利来对冲。若获利和损失相等,该类对冲叫作完全对冲。在股市指数期货市场中,完全对冲会带来无风险的回报率。注意：对冲并不是那么简单;若要取得完全对冲,所持有的股票组合回报率需完全等如股市指数期货合约的回报率。

发布于2016-12-21 15:49 重庆

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