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跨市套利需要注意什么？

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跨市套利

跨市套利需要注意什么？

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期货胡经理

一对一

期货胡经理期货胡经理期货

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官方评定为【优质回答】

您好！第一，不同地点的运输费用，这是决定价格差异的主要因素。第二，交割品级的差异。虽然不同交易所可能上市同一种商品的期货，但不同交易所对交割商品的品级规定有可能存在差异。　第三，交易单位、汇率、相关税费及交易成本的影响。

发布于2016-1-24 19:32 南京

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彭经理彭经理股票

帮助10万+ 好评8384 从业9年

任何商品有它的事实存在属性，有它自然的供需流向，有它的产品加工性能。关于正套、反套的说法就来源于商品的自然属性。首先商品是事实存在的，只有先拥有商品，才有对商品的卖出处置权。

发布于2018-5-10 13:37 拉萨

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一对一

宏源陈经理宏源陈经理期货

帮助760 入驻6年响应及时

您好，进行跨市套利之前需要注意市场是否满足以下条件：
1)、期货交割标的物的品质相同或相近。
2)、期货品种在两个期货市场的价格走势具有很强的相关性。
3)、进出口政策宽松，商品可以在两国自由流通。
若条件满足，可酌情进行跨市套利

发布于2022-3-7 08:50 北京

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一对一

王经理王经理股票

帮助7733 好评286 入驻10年+

您好！交易的成本不同，交割的品种也不同！

发布于2016-1-31 12:08 上海

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一对一

尹经理尹经理股票

帮助2594 好评160 入驻10年

简单的说就是期货市场间，同种商品，在不同的交易所出现不同的价格，就可以把价格低商品的卖到价格高的交易所。【期货套利案例】某公司每年船运进口铜精矿含铜约2万吨，分6-7批到货，每批约3500吨铜量。方案为：若合同已定为CIF方式，价格以作价月LME平均价为准，则公司可以伺机在LME买入期铜合约，通过买入价和加工费等计算原料成本，同时在SHFE卖出期铜合约，锁定加工费（其中有部分价差收益）。2000年2月初该公司一船进口合同敲定，作价月为2000年6月，加工费约350美元（TC/RC＝72/7.2），铜量约3300吨（品位约38%）。随即于2月8日在LME以1830美元买入6月合约，当时SCFc3-MCU3×10.032＝691（因国内春节休市，按最后交易日收盘价计算），出现顶背离，于是2月14日在SHFE以19500卖出6月合约；到6月15日，在国内交割，交割结算价17760，此时SCFc3-MCU3×10.032＝333。到7月1日，LME6月份的现货平均价确定为1755美元（视为平仓价）。

发布于2016-3-2 21:19 长沙

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一对一

期货刘经理期货刘经理期货

帮助4846 好评165 入驻10年+

从贸易流向和套利方向一致性的角度出发，跨市套利一般可以划分为正向套利和反向套利两种：如果贸易方向和套利方向一致则称为正向套利；反之，则称为反向跨市套利。

发布于2016-3-5 16:46 南京

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一对一

丰蕾丰蕾股票

帮助1.4万好评211 入驻10年

您好！熟悉交易规则。希望能帮到您，祝投资愉快！

发布于2016-8-27 21:05 武汉

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一对一

资深邓经理资深邓经理股票

帮助5.5万好评1097 从业10年

您好，注意2个市场的交易规则，时间，政策限制，大豆提油套利是大豆加工商在市场价格关系基本正常时进行的，目的是防止大豆价格突然上涨，或豆油、豆粕价格突然下跌引起的损失，或使损失降至最低。由于大豆加工商对大豆的购买和产品的销售不能够同时进行，因而存在着一定的价格变动风险。大豆提油套利的作法是：购买大豆期货合约的同时卖出豆油和豆粕的期货合约，并将这些期货交易头寸一直保持在现货市场上，购入大豆或将成品最终销售时才分别予以对冲。这样，大豆加工商就可以锁定产成品和原料间的价差，防止市场价格波动带来的损失。

发布于2016-10-16 15:10 深圳

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