PTrade量化引擎基于事件触发运行

⚙️ 核心事件机制

✅ initialize 初始化事件

✅ before_trading_start 盘前事件

✅ handle_data 盘中事件

✅ after_trading_end 盘后事件

完成每个交易日完整策略任务

initialize + handle_data 是必选基础结构，盘前、盘后事件可按需启用

handle_data 仅支持日线、分钟级盘中处理

Tick级盘中处理，需要用 tick_data / run_interval 实现

额外支持 on_order_response委托主推事件、on_trade_response成交主推事件，依托委托成交信息补充tick级策略逻辑

还支持 run_daily 定时任务运行策略逻辑

☁️ ✅ 云端自动化运行

✅ 无需本地部署：策略上传券商服务器自动运行，本地电脑可关机，支持7×24小时无人值守交易

✅ 远程管理：网页/客户端随时查看策略、编辑代码、调整参数，支持移动端监控

✅ 智能算法交易

✅ 7大拆单算法：TWAP、VWAP、IS、POV等经典算法，自定义参数拆分大单，降低市场冲击、隐藏交易意图

✅ 绩效评估：实时分析算法执行效果，优化交易效率

✅ 策略回测与实盘一体化

✅ 十年历史数据：分钟级/日线行情+财务数据，支持高速回测

✅ Python编程，覆盖策略编写、回测、实盘交易全链路支持

✅ 可视化分析：穿透式回测报告，逐层拆解单标的交易细节，辅助策略优化

✅ 零代码门槛：内置网格交易、涨停追踪、拐点交易、篮子交易等场景化策略工具，可直接使用

⚡ ✅ 极速交易性能

✅ 可叠加 LDP极速柜台，订单穿透延时更低，高并发处理，满足高频交易需求

✅ 多品种覆盖：沪深股票、场内基金、可转债、融资融券交易

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