Tick 数据是量化里的精细化行情数据源✨，完整记录每一笔成交信息：成交价格、成交量、时间戳、主动买卖盘方向。
通过解析 Tick 分笔数据，可以帮助策略做更细致的数据分析，辅助交易判断。

想要使用 QMT 读取 Tick 行情，需要开通QMT 专业版量化权限。

QMT 一共有三种获取 Tick 行情的常用方式：获取最新快照、实时订阅推送、读取历史回测数据。

方法一：获取最新 Tick 快照 get_full_tick

属于主动拉取数据模式迅投。
✅特点：调用即可拿到最新盘口快照，无需额外订阅；从本地缓存读取，50ms 更新一次，不限制标的数量。
适用场景：策略到达决策节点时，快速读取指定标的实时盘口，做条件判断，适合低频监控、条件触发类策略。

方法二：实时订阅推送 subscribe_whole_quote

面向高频策略的被动推送模式迅投。
✅特点：只需要订阅一次，盘口每一次报价、成交变动，系统都会主动推送数据；实时响应能力强。

注意：代码内必须调用xtdata.run()，才可以维持程序持续接收行情。 适用场景：盘中异动监控、毫秒级响应的高频策略，可用于股票、期权、期货相关策略开发。

方法三：获取历史 Tick 数据（回测研究）

分为下载、读取两个步骤。
1、下载历史 Tick：download_history_data2
下载指定时间区间的分笔 Tick 数据。
⚠️重要提醒：Tick 数据体积很大，要预留充足本地硬盘存储空间；尽量选择9:00‑16:00 交易时段下载，稳定性更好。

2、读取本地已经下载好的数据：get_market_data_ex
读取本地缓存的 Tick 数据集，可以拿到时间戳、成交价、成交量等完整原始字段，给回测模型喂入历史分笔行情。
适用场景：策略历史回测、模型研究复盘。

⚠️风险提示：Tick 数据仅用于策略研究开发；历史回测结果不等于实盘表现，量化交易存在市场、网络、硬件多重风险，投资有风险，入市需谨慎。

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