在使用QMT 量化软件做策略开发时，行情数据的获取方式，直接影响策略运行效率和信号准确性✨。
QMT 把行情分为本地数据、全推数据、订阅数据三大类，三者更新逻辑、存储模式、适用场景差异很大。弄懂各类数据的区别，是用好 QMT 的基础。

QMT 三大行情数据分类

1、本地数据｜主要用于回测场景
对应函数：get_market_data_ex(subscribe=False)
数据存储在本机，读取速度快，适合历史回测运算。不会向服务端订阅实时行情，不适合实盘实时信号生成。

2、全推数据｜全市场实时监控
可以一次性拿到全市场标的最新快照。
可用函数：get_full_tick直接读取最新快照；subscribe_whole_quote注册回调函数。
适合全市场扫描、全池监控类策略，侧重行情覆盖面与实时性。

3、订阅数据｜定向获取指定标的行情
支持分笔、1 分钟、5 分钟、日线四种周期，可订阅当日实时行情。

历史行情需要调用down_history_data下载；订阅标的存在数量上限。 对应函数：subscribe_quote、get_market_data_ex(subscribe=True,) 针对选定的部分品种做精细化读取，适合聚焦少数标的的实盘策略。

⚙️QMT 行情核心调用函数一览

1、down_history_data：下载指定时间段的历史行情数据
2、get_local_data：读取本地已经缓存好的数据
3、get_full_tick：获取全推模式下全市场最新快照数据
4、subscribe_quote：向服务端发起标的行情订阅

get_market_data_ex参数区分：

• subscribe=False：只读取本地缓存，不会发起行情订阅，多用于回测。
• subscribe=True：自动订阅传入标的，融合本地缓存 + 实时订阅行情，多用于实盘。

数据选型实操建议

✅本地数据：主打回测，看重读取速度、数据确定性；
✅全推数据：主打全市场扫描，看重覆盖面、实时快照；
✅订阅数据：主打少数标的精细化实盘策略，看重深度与响应。

写策略的时候，结合策略类型、股票池大小、实时性要求挑选对应数据接口。避免数据类型错配，造成信号异常、策略运行出错。

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