QMT是本地型量化终端，环境配错后面全卡住。这份教程只讲跑通闭环的最小步骤：装好→补Python→补数据→写策略→回测→模拟盘，不堆废话。

1、安装与初始化：路径和Python库是命门

• 拿专属包：权限批下来后，用券商邮件发的专属下载链接下载，别去搜索引擎下通用版，通用版登不进实盘。
• 装哪：解压到D盘或E盘纯英文目录（如 D:\QMT），别塞C盘，避免写权限不足闪退。
• 首次登录：选"行情+交易"模式，用券商资金账号登，别只登行情。
• 下载Python库（最关键一步）：进客户端点顶部/左侧「下载Python库」，走默认路径，点开始。下完必须重启QMT才生效，否则跑策略报 ModuleNotFoundError。
• 硬盘预留：全市场1分钟K线历史解压后体量很大，建议留200G以上；不想全下就只勾自己要做的品种和年份。

避坑：杀软误删就加信任区；网速慢选盘后补库，别占盘中带宽。

2、补历史数据：不补就回测等于空跑

两种办法，二选一或搭配用：

界面补数据（新手首选）

路径：左上角「操作」→「数据管理」→「补充数据」

• 勾选市场（沪/深/北交按需要来）
• 周期选要做的：日线、1分钟、5分钟、Tick（做高频再勾）
• 时间范围别一上来拉2005年到现在，先下近1–2年，跑通再扩
• 点补充，后台跑完会提示完成
• 代码补数据（MiniQMT用）
• 在策略里调 download_history_data("000001.SZ","1d","20230101","") 这类接口，把指定代码、周期、起止时间传进去，客户端通信后落本地库。

提醒：QMT原生存Tick/1m/5m/日线，周月线是合成的，做长周期回测日线必须全。

3、策略编写：先改示例，别从空白行写

• 进「模型研究」→ 新建策略 / 选官方示例（双均线、MACD）
• Python模式要实现两个函数：init(C) 初始化、handlebar(C) 主逻辑；VBA模式走VBA写法
• 新手操作：留第一排声明，下面删掉，写自己的均线判断+passorder下单
• 点「编译」本质是保存，再点「运行」看日志输出，报错看左下消息栏和策略日志

三种运行模式先记牢：

1. handlebar 逐K线：回测和实盘逻辑最一致，中低频首选
2. subscribe 订阅推送：分笔触发，适合抓盘口异动
3. run_time 定时任务：每N分钟查一次，适合盘前选股、定时调仓

4、回测与模拟运行：先别碰实盘

回测参数：在回测标签里设主图品种、周期、起止时间、基准指数、滑点（按实际成交体验设，别写0）、单票上限。数据没下全，回测结果直接失真。

看回测报告：重点看收益曲线、最大回撤、胜率、成交明细、日志。别只看总收益，回撤扛不住的策略实盘必慌。

切模拟盘：

• 登录界面选模拟/测试服务器，和实盘同客户端、代码互通，但资金隔离
• 模型交易里选「模拟模式」运行：出信号不下单，先验证触发对不对
• 跑几天，确认：信号触发时间对、不重复发单、涨跌停和可用资金判断写了、非交易时段不瞎报单

切实盘前自检：

• 确认登的是实盘服务器（界面有标识）
• 先停掉模拟端策略再切，别两头同时跑
• 单笔金额设小一点，先1万以内试跑一周
• 急停方案要有：界面点终止，或写监控脚本，日内回撤超线自动撤单停策略

小结：QMT上手顺序就六步——装纯英文目录→下Python库重启→补近1–2年数据→改双均线示例跑回测→模拟端看信号→极小资金实盘。本机别关机、别让网卡省电、别信通用版安装包，这三件事避开，新手能少浪费三天。

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