✅ 想用QMT自动交易？看这篇就够了！

QMT（迅投极速策略交易系统）是Windows本地量化终端，软件本身免费，依托A股证券账户开通程序化权限，策略运算全部在本地电脑运行，仅委托指令发送券商柜台。

⚠️ 注意：2026年MiniQMT新户审批收紧，普通散户优先使用标准版QMT；Mac系统需要虚拟机或云服务器。

一、前期准备（开通 + 安装）：

1. 完成QMT权限开通，券商下发专属安装包，禁止网上下载第三方安装包。
2. 安装路径必须全英文，不能有中文、空格，推荐 D:\Quant\QMT，不要装C盘。
3. 登录务必选择行情 + 交易模式；只选行情/交易，量化功能会缺失。
4. 首次登录：【我的】页面点击下载Python库，下载完成重启QMT；盘后进入【操作-数据管理】，下载日线、分钟、Tick历史行情数据，数据不全回测会失真。

二、四大核心模块功能：

1. 行情 & 交易：普通看盘、手动买卖、篮子下单、算法拆单，不会编程也可以半自动批量交易，支持股票、ETF、可转债、两融、期权。
2. 模型研究（策略实验室）：编写、导入Python/VBA策略，调试语法、执行历史回测、参数优化。可以直接修改系统自带模板（双均线、网格等）快速上手。
3. 模型交易（策略运行入口）：把写好的策略新建任务，切换模拟模式/实盘模式运行；查看运行日志、委托、成交记录，是自动化交易核心页面。
4. 系统风控设置：可以设置单票最大持仓、单日最大亏损、单笔最大下单数量，防止代码BUG造成异常下单，新手建议开启本地风控保护。

三、Python策略基础框架：
进入模型研究，新建Python策略，基础模板如下：

def init(ContextInfo):
    """策略启动只执行1次：订阅标的、初始化参数、绑定账户"""
    pass

def handlebar(ContextInfo):
    """核心函数，每根K线/Tick到达触发；计算指标、生成买卖信号、调用下单API"""
    pass

def stop(ContextInfo):
    """策略停止时执行，打印日志，收尾清理"""
    pass

• init()：程序启动初始化，设置股票池、订阅行情。
• handlebar()：行情驱动，绝大多数策略逻辑写在这里。
• stop()：策略停止，输出运行日志。

新手提示：编辑器点【运行】只是语法调试，不会真实下单，真正跑策略需要去【模型交易】新建任务。

四、标准完整工作流程（严格按顺序）：
① 调试模式：写完策略，编辑器调试，排查语法报错、变量错误，解决代码BUG。
② 回测模式：设置回测时间、初始资金、手续费、滑点，运行历史回测，输出收益、最大回撤、胜率等报告。
⚠️ 回测只是历史模拟，警惕未来函数、过拟合；回测结果不等于未来实盘收益。
③ 模拟盘模式（必做，不能跳过）：回测效果达标后，在【模型交易】新建任务，选择模拟模式，接入真实盘中行情，虚拟资金运行。
建议连续跑3-7个交易日，观察信号、委托、拒单、漏单、涨跌停、资金不足等真实场景，每天查看运行日志，全部符合预期再进入实盘。
④ 实盘模式：模拟盘验证稳定，切换实盘模式，绑定自己证券账户启动策略。

重点：QMT本地运行，电脑必须持续开机联网，关闭自动休眠、自动更新重启；休眠、关机、断网，策略直接停止运行；需要7×24小时运行建议搭配云服务器。

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