QMT回测模型操作指南。

QMT 极速策略交易系统，以下简称 QMT 系统，内置了 3.6 版本 的 python 运行环境，提供行情数据与交易下单两大核心功能。通过编写 python 脚本，可以完成指标计算，策略编写，策略回测，实盘下单等需求。

QMT 系统支持回测模型与实盘模型。

回测模型： 指在历史 k 线上，自左向右逐根遍历 k 线，以模拟的资金账号记录每日的买卖信号，持仓盈亏，最终展示策略在历史上的净值走势结果。

实盘模型： 指在盘中收取最新的动态行情，即时发送买卖信号到交易所，判断委托状态，需要实时重复报撤的模型。

两类模型分别有各自的注意点：

回测模型

回测是遍历固定的历史数据：

首先需要下载历史行情，首次下载可以在界面左上角，点击“操作”，选择“数据管理”补充行情，选择回测的周期，如日线，所需的板块数据，如沪深A股板块，时间范围选择全部，下载完整历史行情。

其次设置每日定时更新，可以点击客户端右下角“行情”按钮，在“批量下载”界面选择需要每天更新的数据，勾选“定时下载”选项，之后每天在指定时间会自动下载行情数据到本地。

回测模型取本地数据遍历，不需要向服务器订阅实时行情，应使用 get_market_data_ex函数，指定subscribe参数为False，来读取本地行情数据。

回测模型的撮合规则为，指定交易价格在当前k线高低点间的，按指定价格撮合，超过高低点的，按当前 k 线收盘价撮合。委托数量大于可用数量时，按可用数量撮合。

回测模型右侧的基本信息，如默认周期，默认主图，在我的界面点击回测时会生效。在行情界面k线下点击回测，以当前 k 线的周期，品种为准。回测必须以副图模式执行，不要选择主图 /主图叠加。