QMT量化软件提供三种核心运行机制，分别适用于不同的交易场景，理解好运行机制能更好地构建策略。

三种机制核心对比

1、逐K线驱动（函数handlebar），触发方式是历史/实时K线，回测与实盘逻辑统一，适用场景为趋势跟踪、波段交易等主流策略，是QMT最常用的运行机制

2、事件驱动（函数subscribe），触发方式是分笔数据到达，实时响应，延迟低，适用场景为高频交易、抢单交易、套利交易等；

3、定时任务（函数run_time），触发方式是固定时间间隔，执行周期性、非紧急的任务，适用场景为每日收盘后处理、定期调仓、盘中巡检；

逐K线驱动

这是QMT最核心的模式，在回测时按顺序遍历每根K线，在实盘中随每个新分笔数据触发，最终在K线结束时执行交易信号，确保回测与实盘逻辑一致。

事件驱动

直接订阅特定品种的实时分笔数据，一旦新行情到达立即触发回调函数，延迟极低。

定时任务

设置固定的时间点或间隔来触发预设函数，执行不依赖行情变化的周期操作，如收盘统计等。

QMT的三种运行机制如何选择与使用

逐K线驱动：最常用，适用于绝大多数基于K线形态的策略，如趋势跟踪、均线交叉。

事件驱动：适用于需要极速响应的策略，如跨品种套利。

定时任务：适用于收盘后数据整理、定期调仓等非紧急周期操作。

总结一下：逐K线驱动是构建量化策略的基础，适合绝大多数普通投资者；事件驱动和定时任务则针对更特殊、更专业的需求。可先从理解和使用handlebar入手，根据量化需求再探索更多高级功能。

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