很多新手开通量化终端之后无从下手，不知道策略该怎样搭建，网上零散代码漏洞繁多，缺少完整逻辑框架。本篇讲解标准策略结构，附带通用搭建思路，新手可以直接参考修改参数。

一、一套完整量化策略必备四大模块

1. 数据获取模块
   负责读取标的 K 线、实时价格、成交量等行情数据；区分历史回测数据与盘中实时行情。
2. 信号判断模块（核心）
   设置各类买卖条件，例如均线金叉、价格区间、估值阈值、拐点条件等，生成买入、卖出信号。
3. 仓位与风控模块
   设定单次最大持仓、总仓位上限、单日最大亏损、止盈止损点位，避免极端行情大幅回撤。
4. 委托执行与日志模块
   控制下单、撤单逻辑，记录每一笔信号触发时间、成交情况，方便后期复盘排查问题。

二、两款终端模板使用区别

1. PTrade
   两类方案：零基础优先使用可视化模板，拖动参数即可运行；有学习需求再研究 Python 脚本，云端环境仅支持内置函数，不要随意导入外部库。
   适合网格、ETF 轮动、区间波段类中低频策略。
2. QMT
   直接在策略编辑器编写完整 Python 代码，本地环境支持更多第三方库，模板自由度更高；代码编写完成先本地回测验证。
   适合趋势跟踪、套利、短线类自定义策略。

三、新手编写策略避坑要点

1. 不要过度优化参数，避免出现过度拟合，历史表现优异不代表未来行情有效。
2. 策略务必增加异常处理：涨跌停无法成交、行情中断、重复下单拦截逻辑。
3. 模板只作为起点，不能直接照搬实盘，需要结合自身风险承受能力修改风控规则。

四、标准学习路线

先用现成模板修改参数→看懂信号逻辑→自主增加条件过滤→模拟盘长期试运行→小资金实盘。
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