在量化交易的世界里，一个高效、稳定的交易系统能让策略落地效率翻倍。而QMT极速策略交易系统，作为众多量化爱好者的首选工具，凭借其内置Python 3.6环境、整合行情数据与交易下单功能，几乎可以满足从指标计算、策略编写、回测到实盘交易的全部需求。

今天就来详细拆解QMT的回测模型与实盘模型，帮你快速理清从策略研发到实盘交易的完整流程。

一、回测模型：用历史数据验证策略有效性

回测，就是让策略在历史K线“跑一遍”，通过模拟交易验证其盈利能力。QMT的回测模型有一套严谨规则，掌握这些细节才能让结果更可靠。

1. 准备工作：搞定历史行情数据

• 首次下载：打开QMT客户端，点击左上角“操作”→“数据管理补充行情”，根据策略需求选择周期（如日线）、板块（如沪深A股），时间范围选“全部”，确保数据完整。
• 定时更新：每天的行情也很重要。点击右下角“行情”按钮，在批量下载界面勾选需要更新的数据，设置定时任务，系统会自动更新本地数据，省去手动操作的麻烦。

2. 回测核心：用对函数，遵守规则

• 必须使用get_market_data_ex函数，并设置subscribe=False，这样能读取本地数据，避免不必要的实时订阅消耗。
• 撮合规则：
• 如果指定价格在当前K线的高低点之间，按指定价格撮合；
• 如果超出范围，按收盘价撮合；
• 委托数量大于可用数量时，按实际可用数量撮合。

3. 操作细节：别踩这些坑

• 基本信息设置：在“我的界面”中设置默认周期和主图，回测时生效；如果在行情界面点击回测，则以当前K线为准。
• 回测模式：必须以“副图模式”执行，不要选“主图”或“主图叠加”，否则可能导致显示异常或数据错误。

二、实盘模型：让策略在真实市场中运行

当回测结果符合预期后，就可以进入实盘阶段了。QMT的实盘模型支持模拟交易和真实交易，核心是接收实时行情、生成信号并执行下单。

1. 实盘前的准备：了解两种交易模式

• 逐K线生效模式（默认）：适合模拟历史逐K线效果的场景；每3秒触发一次handlebar函数，但只在新K线第一个分笔到达时发送上一根K线最后分笔产生的信号（前19个分笔信号会被丢弃）；使用passorder时，quicktrade参数设为0（默认值），交易记录保存在ContextInfo对象属性中。
• 立即下单模式：适合需要实时响应的策略；设置quicktrade=2，信号产生后立即发出委托；需要自定义全局变量（如创建一个Class）保存委托状态，不能用ContextInfo属性。

2. 撮合与规则：实盘和回测大不同

• 股票有“价格笼子”限制，报价超过当前价格的2%会直接废单；
• 委托数量超过可用数量，也会被废单，这一点和回测的“按可用数量撮合”完全不同，需严格控制。

3. 执行步骤：从配置到运行

• 在“模型交易界面”新建策略，添加需要运行的模型；
• 选择运行模式：
• 模拟信号模式：只显示买卖信号，不实际下单，适合测试逻辑；
• 实盘交易模式：会将信号发送到交易所，需谨慎操作；
• 注意：运行模式的“模拟”和“实盘”与账号类型无关，账号配置需联系券商或购买投研端账号。

三、从回测到实盘的关键原则

四、如何开通QMT权限？7步轻松搞定！

目前主流券商已实现QMT开通全流程线上化，不用跑营业部，家用电脑就能操作。以下是7步开通流程：

1. 第一步：开证券账户（已有账户可跳过）

• 如果没有对应券商的账户，先开户（可以联系我）

2. 第二步：转入资金，满足日均要求

• 用银证转账功能将资金转入证券账户（如满足10万门槛，转入10万）

3. 第三步：找到QMT申请入口（不同券商位置不同）

4. 第四步：填写申请信息，重点避坑

• 权限类型：选择“QMT普通版”（新手推荐，包含回测、模拟、实盘基础功能），“专业版”适合高频策略用户，需额外审核；
• 策略报备：部分券商要求填写“拟运行的策略类型”，新手可写“均线交叉策略”“网格交易策略”，无需复杂公式，简单说明逻辑即可

5. 第五步：提交审核，等待结果（1-3个工作日）

6. 第六步：下载安装QMT，首次登录设置

7. 第七步：验证权限，开始使用

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