6月10日，沪深两市走势分化，权重护盘，个股多数下跌。截至收盘，上证综指跌0.42%，深证成指跌2.06%，创业板指跌2.7%。资金方面，市场全天成交26192亿元。

　　当日，期权成交量整体增加，持仓量也同步攀升增长。上证50ETF期权成交量为1060294手，持仓量为1823714手，成交额为3.91亿元；上交所沪深300ETF期权成交量为1307181手，持仓量为1330537手，成交额为6.77亿元；上交所中证500ETF期权成交量为1913516手，持仓量为1409140手，成交额为23.18亿元；华夏科创50ETF期权成交量为4126337手，持仓量为2644244手，成交额为15.09亿元；易方达科创50ETF期权成交量为450289手，持仓量为588283手，成交额为1.94亿元；创业板ETF期权成交量为2201036手，持仓量为1720150手，成交额为18.83亿元；深交所沪深300ETF期权成交量为105717手，持仓量为248849手，成交额为0.82亿元；深交所中证500ETF期权成交量为208313手，持仓量为368088手，成交额为1.47亿元；深证100ETF期权成交量为94771手，持仓量为97009手，成交额为0.27亿元；沪深300股指期权成交量为116372手，持仓量为220817手，成交额为9.06亿元；中证1000股指期权成交量为383601手，持仓量为427733手，成交额为52.0亿元；上证50股指期权成交量为38158手，持仓量为122200手，成交额为1.91亿元。

　　各品种期权隐含波动率走强，整体处于年内均值附近，期权市场避险情绪升温。数据显示，上证50ETF期权加权隐含波动率为0.173，上交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1976，上交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.2647，华夏科创50ETF期权加权隐含波动率为0.459，易方达科创50ETF期权加权隐含波动率为0.4532，创业板ETF期权加权隐含波动率为0.3519，深交所沪深300ETF期权加权隐含波动率为0.1992，深交所中证500ETF期权加权隐含波动率为0.257，深证100ETF期权加权隐含波动率为0.3949，沪深300股指期权加权隐含波动率为0.1744，中证1000股指期权加权隐含波动率为0.2498，上证50股指期权加权隐含波动率为0.1545。

　　结合上述数据分析，当前市场分化加剧，创业板、科创50及中小盘风格期权标的日内波动仍处于高位，预计短期内高波动特征将延续。建议灵活捕捉日内波段交易机会。中期来看，未来沪深两市有望延续震荡上行格局，可考虑在回调过程中分批布局多单，或构建远月合成多头组合，也可通过滚动卖出看跌期权来增强收益。(作者单位：方正中期期货)