如何通过期权对冲股票持仓的尾部风险？

有效方法：买入虚值Put：选择Delta=0.2-0.3的Put到期日3-6个月成本约为持仓价值的2-5%Put价差：买入低行权价Put+卖出高行权价Put降低对冲成本方差互换：专业机构通过波动...

资深高经理 765

股票期货的尾部风险管理？，有人知道该怎么办吗

股票期货的尾部风险指的是发生极端情况的可能性，比如暴跌或暴涨，一旦出现，可能让投资者损失惨重。要管理这种风险，首先得合理配置资产，别把鸡蛋都放一个篮子里，分散投资能降低单一资产波动带来...

资深高经理 380

如何通过统计学方法预测和管理潜在的尾部风险？

尾部风险是指在极端市场条件下，投资组合可能遭受的重大损失风险。这种风险通常与罕见但影响巨大的市场事件相关，如金融危机、政治动荡或自然灾害等。统计方法可以帮助预测和管理潜在的尾部风险，以下是一些常...

黄经理 1489

尾部风险的对冲规则和极端损失准备金？

对冲工具：买入深度虚值看跌期权、做多VIX期货或配置黄金等避险资产。准备金：计提1%-5%的资本金作为极端事件缓冲。

资深安老师 273

仍存累库风险 铝价维持低位运行

明年国内铝库存仍有累库风险，但同时也有部分投资者博弈春季后消费好转。建议观望为主，预计一季度沪铝主力合约波动区间在13000—14300元/吨。 　　今年以来铝价振荡走弱，主要在于铝下游需求增速疲弱，以及成本支撑削弱两方面因素共振。特别是四季度环保限产不及预期，使得成本对于铝价的支撑减弱，铝价振荡下行。目前铝价重心下移至13500元/吨一线。展望2019年，我们认为铝价上行空间有限，但下降空间亦不大。 　　潜在供应压制 　　我们把铝价拆分为成本和利润，可以清楚地反映出铝价是...

刘经理 496

铝早报：云南减产规模扩大，铝价偏强运行

　　原油市场再度大幅下跌，但欧洲天然气价格盘中大幅拉涨，全球能源市场分化显著。美国零售销售数据好于预期但制造业指数继续下滑，经济增长结构分化。美元指数高位盘整，仍未站上110点整数关口。 　　沪铝隔夜继续偏强运行，伦铝表现跟涨。主因云南地区电解铝企业限产比例升级，企业压18%-30%负荷不等，预计综合影响产能131.1万吨（含此前10%），供应端忧虑引发铝价上行。但我们需注意到当前仍处于全球高通胀和货币紧缩周期中，在货币政策未能转向前，消费走弱将是长线逻辑。同时欧洲在能源危机影响下，衰退的...

同花顺期货 224