为什么需要了解这些设置函数？

想要打造一个真正专业的量化策略，仅仅知道交易逻辑是不够的，你还需要掌握Ptrade提供的各种设置函数API。

这些API能帮你：

l 精准控制交易成本（佣金、滑点）

l 模拟真实市场环境（成交量限制、流动性冲击）

l 优化策略表现（基准对比、初始仓位设置）

我们就来深入解析Ptrade最常用的8个设置函数，让你的策略从"能用"变成"专业级"！

1.  set_universe - 设置股票池

功能说明设定策略关注的股票列表，主要用于get_history函数的默认参数。

使用技巧：

注意事项：仅影响get_history的默认参数，不影响实际交易。股票代码需带后缀（如.SS表示沪市）

2. set_benchmark - 设置基准

功能说明设定策略表现的比较基准（默认沪深300）。

为什么要设置？因为衡量策略是否跑赢大盘并计算Alpha、Beta等风险指标。

常用基准代码：

3.  set_commission - 设置佣金

真实交易成本有多重要？假设一个策略年换手率100倍：

佣金万3 vs 万1 → 年收益相差2%

参数说明：

l type 支持STOCK/ETF/LOF

l 实际手续费 = max(金额×费率, 最低佣金) + 经手费(万0.487)

4.  set_slippage - 设置滑点

为什么需要滑点？

回测中默认"完美成交"（买在最低/卖在最高），但实盘必然有价格冲击：

l 大单买入 → 实际成交价高于委托价

l 大单卖出 → 实际成交价低于委托价

两种设置方式：

建议值：

l 低价股（<10元）：固定0.01-0.03元

l 高价股：比例0.1%-0.3%

5.  set_volume_ratio - 设置成交比例

模拟真实市场流动性，假设某股票当日成交量100万股：

l 默认设置（0.25）→ 单笔最多成交25万股

l 设为0.5 → 最多成交50万股

适用场景：高频策略需严格限制、低频策略可放宽（如月度调仓）。

6.  set_limit_mode - 设置成交限制

完全关闭成交量限制

什么时候用？

l 测试策略理论最大收益

l 小资金交易流动性极好的ETF

7.  set_yesterday_position - 设置初始仓位

实盘迁移必备功能，当你想把回测策略迁移到实盘时，需要设置初始持仓：

为什么重要？主要是为了避免实盘时重复建仓，准确计算浮动盈亏。

8.  set_parameters - 高级参数设置

控制策略的细枝末节：

实用参数：

实战案例：

我司上市证券公司平台，可低门槛提供PTrade量化交易软件，交易费率成本价优惠，欢迎联系我交流！