什么是期权的隐含波动率？

相同标的资产、相同到期时间的期权,其行权价格偏离现货价格越远,其隐含波动率越大。通常,深度实值期权和深度虚值期权的隐含波动率高于平值期权的波动

资深刘经理 4047

期权隐含波动率数值，多少区间属于合理水平？

您好，期权隐含波动率的合理区间没有固定数值，需结合标的类型和市场动态判断。我来帮您拆解下，咱们一看就明白：1.先对标标的的历史波动率，合理区间通常围绕历史波动率上下浮动，比如沪深300ETF这类...

王经理 943

期权隐含波动率是什么？

您好，期权隐含波动率是指市场中权利金蕴含的波动率，是将某一期权合约的成交价及其他几个参数输入期权定价模型，通过试错法计算而来。反映的是市场对波动率的看法。当隐含波动率上升，代表投资者预期期货价格...

首席期货顾问 1908

期权隐含波动率，多少区间属于正常水平

您好，期权隐含波动率的正常区间没有绝对固定值，通常会随标的资产、市场情绪和周期波动，多数情况下在20%-60%的区间内波动。我来帮您拆解下逻辑，您就清楚了。不同标的的期权隐含波动率正常区间差异大...

王经理 751

欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%

　　欧元隔夜隐含期权波动率飙升至25.63%，为2016年11月9日以来的最高水平；英镑隔夜隐含期权波动率上升至18.687%，为2023年3月以来的最高水平。

同花顺期货 217

欧元兑英镑隔夜隐含波动率达到自9月19日以来的最高水平

　　欧元兑英镑隔夜隐含波动率达到自9月19日以来的最高水平，现报5.345%。

同花顺期货 220