历史隐含波动率，比如说今天的隐含波动率过了一天。就成了历史隐含波动率了。

您说得没错，期权隐含波动率反映了市场对未来价格波动的预期，今天这个数值，到了明天就变成了历史数据的一部分。在期货交易中，历史波动率可以帮助我们分析过去的价格变化规律，但和未来预测不能完...

资深李经理 1345

期权隐含波动率数值，多少区间属于合理水平？

您好，期权隐含波动率的合理区间没有固定数值，需结合标的类型和市场动态判断。我来帮您拆解下，咱们一看就明白：1.先对标标的的历史波动率，合理区间通常围绕历史波动率上下浮动，比如沪深300ETF这类...

王经理 1317

期权隐含波动率，多少区间属于正常水平

您好，期权隐含波动率的正常区间没有绝对固定值，通常会随标的资产、市场情绪和周期波动，多数情况下在20%-60%的区间内波动。我来帮您拆解下逻辑，您就清楚了。不同标的的期权隐含波动率正常区间差异大...

王经理 973

甲醇期货的期权隐含波动率处于什么水平？

甲醇期权的隐含波动率是随市场实时变动的，没法给出固定的当前水平哦。要是你想了解相关合规的期货咨询，点击头像联系江经理，我帮你解答。

期货江经理 178

隐含波动率价差继续扩大

周四上证50ETF高开高走，截至收盘，上证50ETF报收于2.794，较前一交易日上涨2.12%。期权方面，2016年3月份期权于周四开始上市交易，认购成交240手，认沽成交137手，流动性差，谨慎交易。各月份合约持仓量均小幅增加，期权市场参与热情有所增加。大部分期权成交集中在主力8月份合约，其中认购期权成交45517手，认沽期权成交2...

丁经理 1119

期权隐含波动率继续回落

期权隐含波动率继续回落股指期货  2015年9月30日昨日，50ETF价格走低，推升认沽期权合约价格，而认购期权合约价格全线下跌。平值期权方面，10月平值认购合约“50ETF购10月2150”收盘报0.0412元，下跌0.0272元或39.77%；10月平值认沽合约“50ETF沽10月2150”收盘报0.0965元，上涨0.0261元或37.07%。　　波动率方面，昨日...

期货胡经理 1072