讲一下关于期权的跨期价差策略？

如果二个合约之间的价差偏离合理价差,投资者可进行买入一个合约同时卖出另外一个...有效的利用这三者之间存在的套利机会,我们还需要介绍更复杂的套利策略:

诸葛经理 6960

求解关于期权的，跨期价差策略指的是什么？

指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。如有其它疑问，可以随时联系我。

资深唐顾问 1110

新手做期货跨期价差都是怎么套利？

您好，期货跨期价差套利是指利用同一期货品种不同交割月份合约之间的价差变动来获取利润。新手做跨期价差套利可以从以下几个方面入手，添加周经理微信，能获取更多专业指导哦。一、了解跨期套利类型。正向套利...

周经理 801

国债期货跨期价差含义是什么意思

您好，国债期货跨期价差指的是同一品种不同到期月份的国债期货合约价格之间的差值。为什么会有跨期价差呢？这主要是受到市场预期和资金成本等因素的影响。比如，市场预期未来利率会上升，那么远期国债期货价格...

玉涛经理 153

跨期价差策略是什么意思？弘业期货南京总部

跨期价差策略（Calendar Spread），指卖出一个到期日较早的认购期权，同时买入一个行权价相同但到期日较晚的认购期权。

期货胡经理 1009

期权跨期价差组合策略应用分析

本文对期权双重跨期价差策略以及跨期价差与跨式价差、蝶式价差、比率价差的组合策略逻辑进行了简要阐述，通过举例对其应用进行说明，具有一定的参考价值。 A双重跨期价差 在卖出一个看涨（跌）期权的同时买入一个更远期的行权价相同的看涨（跌）期权的策略，我们称之为跨期价差策略，一般情况下我们会持偏向中性的立场，因此选择使用执行价和标的价格接近的期权。我们也可以激进一点，表达一下对市场偏多或者偏空的看法。下面先介绍一下持偏多观点的看涨期权牛市跨期价差和持偏空观点的看跌期权熊...

资深期货投顾 942