国债期货:内外部压力增加,经济数据普遍走弱

发布时间:2025-5-21 16:33阅读:117

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您好,国债期货下跌也是很正常的吧
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为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
您好,首先是无套利的因素:远近合约的无套利价格可以这样计算:用同一个券(最好是ctd,除非一个合约的ctd不是另一个合约的交割券),相同的irr,倒推出合约价格。(内在逻辑是,以近期的回购利率融...
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为什么国内外的国债期货都是近高远低的结构?
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