市场综述

　　Market Overview

　　10月16日，午盘收盘，国内期货主力合约涨跌不一，集运欧线涨超5%，玻璃涨超3%，沪银涨超2%，菜油、鸡蛋、沪铅、沪金涨近2%。跌幅方面，SC原油跌超4%，焦煤、碳酸锂跌超3%，焦炭、橡胶跌近3%，20号胶、纸浆、对二甲苯（PX）、PTA跌超2%。

　　沪深300股指期货（IF）主力合约跌1.18%，上证50股指期货（IH）主力合约跌0.64%，中证500股指期货（IC）主力合约跌0.74%，中证1000股指期货（IM）主力合约跌0.21%。

　　数据来源：同花顺，东证期货

　　品种观点

　　Futures Review

　　期指板块 Stock Index Futures

　　IH：又要开会，关注企稳机会

　　EC：地缘反复，关注MA60表现

　　黑色板块 Black Products

　　铁矿：多空博弈持续，等待新的驱动力

　　金属板块 Non-ferrous Metal

　　黄金：受人民币和长期通胀预期上扬影响，价格走强

　　沪镍：短期跟随市场节奏高位回落

　　氧化铝：软逼仓仍未结束

　　农产品 Agricultural Products

　　棉花：套保需求或将施压盘面

　　苹果：持续关注果农出售情绪及客商心态变化

　　豆粕：期价震荡走低

　　菜粕：期价震荡走低

　　鸡蛋：未来供应增加局面或难改

　　能源化工 Energy and Chemical Industry

　　原油：短期风险溢价下降可能使得油价维持偏弱走势

　　PVC：震荡整理通道略微向上

　　纸浆：6000一带阻力较重

　　纯碱：跟随玻璃为主，日内关注回踩力量

　　尿素：未能突破压力，预计转为震荡走势

　　市场动态

　　Market News

　　国内宏观 Domestic Macro Economy

　　中国央行：今日开展6424亿元7天期逆回购操作，因今日有610亿元7天期逆回购和7890亿元中期借贷便利（MLF）操作到期，当日实现净回笼2076亿元。北向资金三季度持股数据公布，这是沪深港通信披机制调整后，北向资金季度持股数据首次亮相。截至三季度末，北向资金共持有 3341 只个股，合计持股量 1323.12 亿股，持股市值 2.41 万亿元。与北向资金日频数据停更前的 8 月 16 日相比，持股量增加 73.79 亿股，持股市值增加近 5000 亿元，创出一年多新高。分行业统计，相比 8 月 16 日，三季度末北向资金持股量增加居前的行业分别有银行、电力设备、公用事业，其中，银行持股量增加 11.84亿股最多；按持股量增幅统计，商贸零售、社会服务、传媒等持股量增幅均超 10%。个股来看，近 140 只股三季度持股比例增加超一个百分点，福元医药、英科医疗持股比例增加均超 3%。国家税务总局发布的 2023 年度个税汇算清缴数据显示，我国取得综合所得的人员中，无需缴纳个税的人员占比超过七成，在剩余不到三成的实际缴税人员中，60%以上仅适用 3%的最低档税率，缴税金额较少；年收入 100 万元以上的高收入者约占申报人数的 1%，但这部分人申报缴纳的个税占全部个税的五成以上，申报收入位居全国前 10%的个人缴纳的个税占全部个税的九成以上。

　　国际宏观 International Macro Economy

　　据CME“美联储观察”：美联储到11月降25个基点的概率为90.6%，维持当前利率不变的概率为9.4%。到12月累计降息25个基点的概率为13.3%，累计降息50个基点的概率为86.2%。美国 9 月三年期通胀预期上扬至 2.7%，前值 2.5%；一年期通胀预期持稳于 3%。美国 9 月三年期通胀预期上扬至 2.7%，前值 2.5%；一年期通胀预期持稳于 3%。10 月纽约联储制造业指数大幅下滑至-11.9，与 9 月的 11.5 相比，降幅超过 20 点，远低于预期值 3.6，创下自 1 月以来最大月度跌幅。新订单指数在达到 2023 年 4 月以来的高峰后，骤降近 20 点至-10.2；出货量指数也下降近 21 点，至-2.7。然而，就业指数出现反弹，达到 4.1，为一年来的首次扩张，同时工作时间指标也有所上升。纽约联储材料价格支付指数升至六个月高点 29，制造商收到的价格指数也呈现加速上涨趋势。