套利指的是利用期货市场不同合约之间的价差（期货市场上两个不同月份或不同品种期货合约之间的价格差）进行的套利行为。

即：投资者要同时在相关合约上进行方向相反的交易（建立一个多头头寸的同时建立一个空头头寸）

交易过程中不关注某一个期货合约的价格朝哪个方向变动，而是关注期货合约之间的价差是否在合理的区间范围内，即在价差套利中，套利的效果取决于价差的变化，与价格变动的方向无关。

在计算建仓价差时，应用价格较高的期货合约-价格较低的期货合约。同理，在计算平仓价差时也要与建仓时两合约相减的顺序保持一致（用建仓时价格较高的合约的平仓价格-建仓时价格较低的合约的平仓价格）。如果套利者认为某两个期货合约的价差过大时，就会预期套利建仓后该价差将缩小，反之。

如果实时（或平仓时）价差大于建仓时价差，则价差是扩大的；反之。

① 价差扩大——买入套利——买入价格较高的合约，同时卖出价格较低的合约，如果价差变动方向与套利者预期相同，则同时平多空单获利了结

② 价差缩小——卖出套利——买入价格较低的合约，同时卖出价格较高的合约，如果价差变动方向与套利者预期相同，则同时平多空单获利了结

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