编辑：宁证期货房俊
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进行套保交易时，为了尽可能的实现风险规避，有以下几点值得注意:

A要保障商品种类和期货品种相近或相同。例如，动力煤基准交割品种为发热量5500大卡，全硫分≤0.6%的动力煤。一些企业生产的动力煤是发热量稍低或硫分稍高的品种，此时现货和期货品种不完全相同，但走势较为一致，因此也可以进行套保。

B交易方向相反。例如动力煤生产商会因为未来要销售自己的动力煤现货，需要规避动力煤价格下跌的风险，因此要在期货市场建立卖出头寸。如果未来煤价不降反升，导致期货账户出现亏损，这并不意味着套期保值业务的失败，因为现货市场的盈利会将其弥补，从而实现规避风险的目标。

C数量相当原则。企业套期保值时要让期货合约数量和现货数量相等或至少相当。通常因为期货和现货波动量不相等，合约数量限制等原因，严格1:1的套保比例并不能达到完全的套保效果。因此还要根据企业经营状况、市场运行情况，以及现货数量建立适当规模的期货投资，来确定一个最套保比例。

D时间相当原则。进行套保时要使期货交割月份和现货交易的时间相同或相近。这是因为临近交割期、现货价格趋同，方可获得较好的套保效果。实际操作中，由于动力煤期货存在主力合约和非主力合约之分，所以企业难以确保时间完全匹配，要根据具体情况组合月份建仓提高套保效果。